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转自：如何确定品种？——期货品种量化分类课题研究_songroom的博客-优快云博客如何确定品种？——期货品种量化分类课题研究2018-02-24 14:59导语：在制定一套完整的交易体系及对象时，首先要做的就是确定品种。有时需要针对某一个单个的品种制定有针对性的策略，或者针对一大类的品种制定适应性较强的策略。而我们在确定策略之后最后一步要做的就是通过投资组合的形式来提高收益并且分摊风险。所以，我们对于品种之间相互关系的研究就变得必不可少了。下面就以品种之间的收益和波动的相关性为切入点，初步

国内期货：上海期货交易所   集合竞价08:55~08:59  撮合成交08:59~09:00   连续竞价09:00~10:15     10:15~10:30（休盘）10：30~11：30     13:30~14:10 ~休盘~14:20~15:00大连商品交易所  集合竞价08:55~08:59  撮合成交08:59~09:00   连续竞价09:00~10

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因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值越大，该因子越有效。IC为负表示因子值越小越好，IC为正表示因子值越大越好。IC的计算方法是：计算全部股票在调仓周期期初排名和调仓周期期末收益排名的线性相关度（Correlation）。I...