如何写出一个好策略：因子构建、因子评估到量化策略构建

BigQuant平台创建默认模板策略后，可以看到默认的因子，并且已经被组合在一起了。因子来源有很多种，此次我们从以下进行因子构建：

“如何从证券机构的研报获取相应的因子“详细戳以下视频（指路"P46:0924初中级用户如何写出一个好策略"）：

BigQuant AI量化专家 Meetup(update:1119)

摘取部分讲解：

比如《国泰君安证券：基于短周期价量特征的多因子选股体系》中分享了基于短周期量价特征的多因子选股体系，意思就是传统多因子跟短周期多因子的区别在哪里？这篇研报整理了阿尔法评价的体系以及实操做法，并且介绍了短周期交易型阿尔法策略的构建思路。

首先，短周期交易阿尔法与传统多因子模型的区别是什么？