本文探讨了短周期交易阿尔法策略与传统多因子模型的区别，并以《国泰君安证券：基于短周期价量特征的多因子选股体系》为例，介绍了如何从证券研报中获取和构建因子，以及如何通过因子分析评估其效果。通过实例展示了如开盘缺口跳空高开的因子评估，强调在不同市场环境中，因子的有效性和应用方式差异。
BigQuant平台创建默认模板策略后，可以看到默认的因子，并且已经被组合在一起了。因子来源有很多种，此次我们从以下进行因子构建：
“如何从证券机构的研报获取相应的因子“详细戳以下视频（指路"P46:0924初中级用户如何写出一个好策略"）：
BigQuant AI量化专家 Meetup(update:1119)
摘取部分讲解：
比如《国泰君安证券：基于短周期价量特征的多因子选股体系》中分享了基于短周期量价特征的多因子选股体系，意思就是传统多因子跟短周期多因子的区别在哪里？这篇研报整理了阿尔法评价的体系以及实操做法，并且介绍了短周期交易型阿尔法策略的构建思路。
首先，短周期交易阿尔法与传统多因子模型的区别是什么&#x
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
