海龟交易法

最新推荐文章于 2024-08-26 20:22:58 发布

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最新推荐文章于 2024-08-26 20:22:58 发布 · 320 阅读

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# 导入函数库
import jqdata 



'''
每股营业利润作为alpha因子，每周一换仓，选在21日均线之上的前30名股票买入；

在dkx金叉且21日均线上买入，dkx死叉或21日均线下穿卖出



'''

# 策略初始化
def initialize(context):
    g.security = ['601318.XSHG']#股票池
    set_option('use_real_price',True)#价格前复权
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,min_commission=5), type='stock')
    g.p1=5
    g.p2=10
def handle_data(context,data):
    
    for stock in g.security:
        
        #金叉：如果5日均线大于10日均线且不持仓
        #死叉：如果5日均线小于10日均线且持仓
        df=attribute_history(stock,g.p2)
        print(df)
        ma10=df['close'].mean()
        ma5=df['close'][-5:].mean()
        
        #if ma10>ma5 and context.portfolio.positions[stock].total_amoun>0:
        if ma10>ma5 and stock in context.portfolio.positions:  
            #death cross
            order_target(stock,0)
        if ma10<ma5 and stock not in context.portfolio.positions: 
            #golden cr