（三）AI量化交易实战：从数据基石到多策略矩阵的全面解析—— 详解五大策略体系与十五个核心模块

AI量化交易实战：从数据基石到多策略矩阵的全面解析

—— 详解五大策略体系与十五个核心模块

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引言：AI如何重塑量化交易的竞争格局

在传统量化策略因子普遍失效、拥挤度加剧的今天，人工智能技术正成为挖掘超额收益（Alpha）的新引擎。《AI量化交易策略及实战案例》第三章系统性地揭示了如何利用AI技术，从数据预处理、因子挖掘到策略构建，实现全流程的智能化升级。本文将深度解析其核心框架，为从业者提供一张清晰的AI量化实战地图。

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一、数据基石：高质量数据是AI策略的生命线

一切AI量化策略的起点，都源于高质量的数据。本章节详细构建了AI量化交易的数据体系。

图1：AI量化交易数据生态全景图

1. 核心数据类型：

• 行情数据：从日线到Tick级、LV2订单簿，粒度越细，信息量越丰富
• 财务数据：财报、业绩预告等，是基本面量化的基础
• 舆情数据：新闻、社交媒体、公告，用于事件驱动和情绪分析
• 研报数据：券商研究报告，蕴含分析师的专业逻辑
• LV2数据：深度揭示市场微观结构，高频策略的必备原料

2. 数据预处理关键技术：

• 缺失值处理：向前/向后填充、插值法、机器学习预测填充