金融库QuantLib中最优化求解方程Simplex用法--例子

1， 代码：

     Simplex simp(1.0e-8);

    Size maxIterations=100;
    Size maxStationaryStateIterations=maxIterations/2;//要小于maxIterations
    Real rootEpsilon=EPSILON;
    Real functionEpsilon=EPSILON;
    Real gradientNormEpsilon=EPSILON;
    EndCriteria endCriteria(maxIterations,maxStationaryStateIterations,
    rootEpsilon,functionEpsilon,gradientNormEpsilon);


    boost::shared_ptr<MyCostFunction> func(new MyCostFunction());
     func->setArgument(myFunction_parameters);
    Constraint constraint = MyConstraint();
    Array initialValue(1, MyInitGuessValue);

    Problem p(*func,constraint,initialValue);

        simp.minimize(p, endCriteria);

        ret = p.currentValue()[0];

2，方程类MyCostFunction

class MyCostFunction : public CostFunction
{
public:


Real value(const Array& params) const {
                                Array tempRet = values(params);
                                Real ret = 0.0;
                                for (Size i = 0; i < params.size(); i++) {
                                       ret += tempRet[i]*tempRet[i];
                                }
                                return ret;
};


//! method to overload to compute the cost function values in x
Disposable<Array> values(const Array& x) const {

                                 Real guess = x[0];

                                 Real ret = ..........我的要求解的公式

Array values(1,0);
values[0]=ret;
return values;
};

          };