67、变量选择计算比较与方法实践

变量选择计算比较与方法实践

1. g - 先验计算与模型后验概率

在g - 先验的情况下，虽然没有生成类似图10.4和10.5那样可视化总结的代码，但Albert的代码可以提供等效信息。通过该代码可以输出1024个模型的后验概率，不同的相关系数ρ会导致不同的结果：
| ρ | 真实模型情况 | 真实模型后验概率 |
| — | — | — |
| 0 | 后验分布的众数模型 | 0.527 |
| 0.5 | 后验分布的众数模型 | 0.459 |
| 0.9 | 众数模型包含解释变量1、2和9，不包含6 | 0.228，正确模型后验概率为0.058 |

同时，还可以编制类似表10.10的包含概率表（表10.11），随着ρ的增加，模型性能会变差，具体如下：
| ρ | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | 1 | 0.093 | 0.094 | 0.085 | 0.999 | 0.064 | 0.090 | 1 | 0.084 |
| 0.5 | 1 | 1 | 0.084 | 0.101 | 0.105 | 0.936 | 0.073 | 0.095 | 1 | 0.083 |
| 0.9 | 0.821 | 0.901 | 0.094 | 0.112 | 0.128 | 0.470 | 0.113 | 0.116 | 0.990 | 0.086 |

2. p > n 时的变量选择

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