线性判别分析(LDA)

线性判别分析(LDA)是一种监督学习的降维技术,用于最大化类间距离和最小化类内距离。本文介绍了LDA的基本步骤,包括计算类别均值向量、类间散度矩阵(SB)和类内散度矩阵(SW),并求解特征向量。LDA不仅适用于二分类问题,也可以推广到多分类场景。LDA与PCA的主要区别在于LDA利用了类别信息,是监督方法,而PCA是无监督方法。

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LDA是一种监督学习,通常作为数据预处理阶段的降维技术。监督降维方法!!!

LDA降维的步骤:

  1. 计算每个类别样本的均值向量,所有样本的均值向量
  2. 通过均值向量,计算类间散度矩阵 S B S_B SB和类内散度矩阵 S W S_W SW
  3. S W − 1 S B W = λ W S_W^{-1}S_BW=\lambda W SW1SBW=λW进行特征值求解,选择前K个特征向量组成 W W W,其中K最大为N-1(N是类别数)
  4. 新的子空间: Y = X W Y = XW Y=
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