蚂蚁金服重磅发布 SOFAStack 双模微服务平台

Fintech系列(四) -- 开源金融计算库 Quantlib的学习与使用 开源金融计算库 Quantlib的学习与使用Quantlib介绍Quantlib for pythonQualLib的主要功能使用举例 Quantlib介绍 对于金融行业,有太多的金融模型和金融策略。对于不是金融行业出身的人来讲,Quantlib提供了一个开源工具库。 QuantLib 是一个免费、开源的软件库,旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。QuantLib 的源代码由 C++ 编写,得利于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力,以及C++对贴近底层所带来的出众执行效率,Quan 阅读详情

11月19日,蚂蚁金服在北京举办主题为“巅峰洞见·聚焦金融新技术”发布会,重磅推出金融级分布式架构 SOFAStack 双模微服务平台。这是业界首家将传统微服务和 Service Mesh 技术深度融合的金融级双模微服务平台,其核心技术已在2019天猫双十一中经历大规模实战检验!

SOFAStack(Scalable Open Financial Architecture Stack)是蚂蚁金服延用12年之久并持续打磨至今且对外开源的一套技术架构,包含构建金融级云原生架构所需的各个组件,也是在金融场景里锤炼出来的最佳实践。提供项目管理、微服务应用开发、发布部署、监控运维、容灾、高可用等全栈式解决方案,并兼容 Dubbo、Spring Cloud 等微服务运行环境,助力客户各类应用轻松转型分布式架构。

 

此次发布的 SOFAStack 双模微服务平台,核心是针对金融行业的多厂商开发、多语言多协议、系统异构、架构转型成本高的痛点,提供一套平台无关、语言无关、轻量无侵入的一站式云原生分布式架构解决方案,解决传统微服务架构研发成本高、运维难度大、厂商绑定、新老系统架构难以兼容等痛点,降低架构转型技术风险,帮助企业以最小的成本完成云原生架构的落地。

 

所谓双模,是指 SOFA 微服务和 Service Mesh 技术的双剑合璧,即“基于 SDK 的 SOFA 微服务”可以和“基于 Sidecar 的 Service Mesh 微服务”实现下列目标:

  • 互联互通:两个体系中的应用可以相互访问;

  • 平滑迁移:应用可以在两个体系中迁移,对于调用该应用的其他应用,做到透明无感知;

  • 异构演进:在互联互通和平滑迁移实现之后,我们就可以根据实际情况进行灵活的应用改造和架构演进。

蚂蚁金服的金融级云原生架构已经成为业界典型的大规模落地最佳实践,Service Mesh 是蚂蚁金服金融级云原生的重要基础设施之一。在2019年双十一大促中,Service Mesh 架构已经100%覆盖蚂蚁金服核心支付链路,几十万容器,峰值千万 QPS,平均 RT 0.2ms,是业界最大的 Service Mesh 集群。通过 Service Mesh 架构的资源分时复用技术,大规模统一资源调度,在同时支撑天猫双11 和经济体用户增长的同时,实现了零IT成本增加。如此大规模的 Serveice Mesh 实践经验是蚂蚁金服双模微服务平台的诞生根基。

 

众所周知,金融行业广泛存在多厂商、多语言、转型成本高、安全要求高、运维难的多种痛点,而在云原生时代,金融级架构转型又面临新系统和老系统的双重问题。

例如 Dubbo 或 Spring Cloud 这样基于 SDK 的传统微服务,对于金融机构有以下几个痛点。


第一,异构系统无法统一治理。企业内部有大量异构系统,语言多(Java、C++、Python、Go 等),框架多(Dubbo、Spring Cloud、SOFA 等),通信协议多(http、dubbo、hsf、sofa、私有协议),部署环境复杂(容器、虚机);更重要的是,已转维或采购的系统也不具备改造为分布式的可行性条件。因此针对这些异构系统,没有任何一种传统的分布式框架可以进行统一的监控和治理。


第二,分布式改造成本高。已有应用做分布式改造,基本需要重写整个应用,收益虽然高,成本同样高。即使完成了分布式改造,新的应用也已经上线了,如果后期分布式框架本身需要升级,也会迫使所有引用了 SDK 的应用需要重新打包编译部署,代价昂贵风险高。


第三,不管选择任何一种分布式框架,金融机构都面临着全面绑定这个框架的技术栈,无法满足金融机构自主可控的研发及运维要求。

 

SOFAStack 双模微服务平台,新发布的 Service Mesh模式,完美地解决了以上金融机构的痛点。SOFAStack 双模微服务具备如下特性:


1.  无侵入:无需修改业务代码实现快速接入 Service Mesh。

2.  多协议:同时支持 Dubbo、Spring Cloud、SOFA 框架及通信协议。

3.  跨平台:同时支持虚拟机和容器两种应用部署形态

4.  金融级:性能、稳定性经过蚂蚁金服双十一金融级场景大规模验证

5.  双模:同时支持传统微服务和 Service Mesh 两种模式。

 

对于已经使用 Dubbo、SpringCloud 的企业来说, SOFAStack 双模微服务更是提供了平滑迁移的方案,允许多个注册中心并存,帮助企业平稳过渡到金融云原生架构。

 

从金融级分布式为什么要走向金融级云原生?对此,蚂蚁金服金融科技产品技术部总经理杨冰表示:“交易规模和业务演进需要架构升级,但架构升级不应该成为业务的负担。金融级分布式架构,解决了由统一的一层抽象来支撑业务发展的问题,却没解决这层架构可独立演进能力的问题。当架构和规模到达一定程度,一定要从逻辑上的抽象分离走向物理上的完全分离。蚂蚁走向金融级云原生最大的动力是,让业务只关注业务创新,剩下来的交给基础设施和通用平台。Service Mesh 是向云原生演进的关键技术,也是金融级云原生的重要基础设施之一。另外,Mesh 化架构不只是基础设施下沉带来效率提升,更大的意义在于对服务精细化的控制,是精益化运维的必然趋势。”

 

无论是银行还是金融领域的发展趋势,都与技术架构的演进趋势一一对应。不同的时代需要不同的能力,金融级云原生时代已经来临。目前,SOFAStack 已经上线阿里云官网,通过全面整合金融科技与服务能力,持续为金融行业提供技术中台支撑。

 

点击左下角即可“阅读原文”进入 SOFAStack 产品页面。

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详解蚂蚁开源框架SOFA 前言 SOFA解决:分布式下的服务和组件管理以及调用繁琐的问题 SOFA结构图 1.Sofa是什么 SOFA 源自于 Service Oriented Fabric Architecture,即面向服务的架构。 随着 SOFA 的开源,目前 SOFA 的新解释:Scalable Open Financial Architecture SOFA 是蚂蚁金服自主研发的金融级分布式中间件,包含了构建金融级云原生架构所需的各个组件,包括微服务研发框架,RPC 框架,服务注册中心,分布式定时任务,. 阅读详情

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B. Palm", title = "Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data", year = "2012",}```Contact: rasmusbergpalm at gmail dot comDirectories included in the toolbox-----------------------------------`NN/` - A library for Feedforward Backpropagation Neural Networks`CNN/` - A library for Convolutional Neural Networks`DBN/` - A library for Deep Belief Networks`SAE/` - A library for Stacked Auto-Encoders`CAE/` - A library for Convolutional Auto-Encoders`util/` - Utility functions used by the libraries`data/` - Data used by the examples`tests/` - unit tests to verify toolbox is workingFor references on each library check REFS.mdSetup-----1. Download.2. addpath(genpath('DeepLearnToolbox'));Example: Deep Belief Network---------------------```matlabfunction test_example_DBNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit RBM and visualize its weightsrand('state',0)dbn.sizes = [100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);figure; visualize(dbn.rbm{1}.W'); % Visualize the RBM weights%% ex2 train a 100-100 hidden unit DBN and use its weights to initialize a NNrand('state',0)%train dbndbn.sizes = [100 100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);%unfold dbn to nnnn = dbnunfoldtonn(dbn, 10);nn.activation_function = 'sigm';%train nnopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.10, 'Too big error');```Example: Stacked Auto-Encoders---------------------```matlabfunction test_example_SAEload mnist_uint8;train_x = double(train_x)/255;test_x = double(test_x)/255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit SDAE and use it to initialize a FFNN% Setup and train a stacked denoising autoencoder (SDAE)rand('state',0)sae = saesetup([784 100]);sae.ae{1}.activation_function = 'sigm';sae.ae{1}.learningRate = 1;sae.ae{1}.inputZeroMaskedFraction = 0.5;opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;sae = saetrain(sae, train_x, opts);visualize(sae.ae{1}.W{1}(:,2:end)')% Use the SDAE to initialize a FFNNnn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm';nn.learningRate = 1;nn.W{1} = sae.ae{1}.W{1};% Train the FFNNopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.16, 'Too big error');```Example: Convolutional Neural Nets---------------------```matlabfunction test_example_CNNload mnist_uint8;train_x = double(reshape(train_x',28,28,60000))/255;test_x = double(reshape(test_x',28,28,10000))/255;train_y = double(train_y');test_y = double(test_y');%% ex1 Train a 6c-2s-12c-2s Convolutional neural network %will run 1 epoch in about 200 second and get around 11% error. %With 100 epochs you'll get around 1.2% errorrand('state',0)cnn.layers = { struct('type', 'i') %input layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 6, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %sub sampling layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 12, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %subsampling layer};cnn = cnnsetup(cnn, train_x, train_y);opts.alpha = 1;opts.batchsize = 50;opts.numepochs = 1;cnn = cnntrain(cnn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = cnntest(cnn, test_x, test_y);%plot mean squared errorfigure; plot(cnn.rL);assert(er<0.12, 'Too big error');```Example: Neural Networks---------------------```matlabfunction test_example_NNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);% normalize[train_x, mu, sigma] = zscore(train_x);test_x = normalize(test_x, mu, sigma);%% ex1 vanilla neural netrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samples[nn, L] = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.08, 'Too big error');%% ex2 neural net with L2 weight decayrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.weightPenaltyL2 = 1e-4; % L2 weight decayopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex3 neural net with dropoutrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.dropoutFraction = 0.5; % Dropout fraction opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex4 neural net with sigmoid activation functionrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm'; % Sigmoid activation functionnn.learningRate = 1; % Sigm require a lower learning rateopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex5 plotting functionalityrand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]);opts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through datann.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex6 neural net with sigmoid activation and plotting of validation and training error% split training data into training and validation datavx = train_x(1:10000,:);tx = train_x(10001:end,:);vy = train_y(1:10000,:);ty = train_y(10001:end,:);rand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]); nn.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, tx, ty, opts, vx, vy); % nntrain takes validation set as last two arguments (optionally)[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');```[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/rasmusbergpalm/deeplearntoolbox/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")

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