本文介绍了Tick数据的定义，即交易所对股票或期货期权活跃订单的实时更新。内容涉及Tick数据的生成过程，如订单的挂单、撤销、撮合等，并讨论了处理Tick数据时面临的挑战，如UDP丢包、实时处理速度及异常情况处理。此外，文章还提到了国内外市场的差异，以及快照数据和交易所数据的细节，强调了数据的不完整性和验证清洗的重要性。
转 量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？
一、什么是Tick Data
Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。
举例说明：
某天的市场一开始的时候苹果股票的order book（委托挂单）清空（这里不进行auction period的探讨）：
1. 接着来了第一个卖家：1000@100 :
这时候交易所会发给你一个message，告诉你是苹果股票有人想以100块钱卖出1000股，那么这个order就先挂在了order book上，成为卖一。
卖：1000@100
2. 第二个卖家来了，他想卖得更高： 1000@101:
这时候交易所会发给你另一个message，告诉你是苹果股票有人卖的价格比你差，于是排序在更上面，卖二。
卖：1000@101
1000@100
3. 刚才的第一个卖家后悔了，cancel了他的order：1000@100撤消了，那么交易所会有message告诉你，现在只剩一个1000@101（卖一）。但是你可能需要自己编程处理这种remove掉一个tick的情况。
卖：1000@101
4. 终于有买家来了... 500@90 , 这个价格是不会成交的，因为买家低于现在的最佳卖价：101，那么order book里面会继续存着这个order，同时会发送
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