本文总结了交易系统中的Detrend方法，包括线性回归、一阶差分和年化平均等。介绍了因子调整过程，如移动平均和X-11季节性因子提取。此外，探讨了季节性过滤、冬季方法、股市季节性效应以及周期分析，如指数滑动平均、傅里叶分析和希尔伯特变换等在识别交易周期中的应用。
Detrend方法：
线性回归
indexing：第一个月100。每个月做平均
一阶差分
年化平均：每个月度数据除以当年的平均值。解决通胀、价格变化大
link relative：
moving average：计算factor没看懂
X-11：多轮提取seasonal因子
detrend_1=Centered_MA_12(original)
factor_1=weighted_MA_5(original) ???
【因子调整】(sf)
MA_sf=centered_MA_12(sf)
…MA_sf…
irregular=detrend-(sf-MA_sf)
irregular样本标准差s构造权重函数W，用W调整detrend_1，得到detrend_5
sf_6=weighted_MA_7(detrend_5)
preliminary_sf=original-【因子调整】(sf_6)
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