趋势突破策略与期权——以Dual Thrust为例

dual thrust 策略改进_如何将量化程序化垃圾策略,升级成实盘模型,牢记4点!... 牛角问答 , 股票期货专业投机者。前言每一个量化交易者,都想拥有属于自己的优秀实盘交易系统。这是可以理解的,只有当通过自己的量化交易系统在这个充满杀气、没有硝烟的战场中分得一杯羹的时候,才能够成为一名真正的量化交易者。交易之路哪有“容易”二字。不管是选择主观交易,还是量化交易,决定一个交易者是否成功的标准,是你的交易账户的实盘资金曲线,没有人会去关注你做了多少努力,流了多少汗,亏了多少钱。现实就是... 阅读详情

 

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引言

在程序化交易中,趋势交易是最主要的交易方式,如果我们能想办法抓住这个趋势,就能够获得这部分趋势行情的收益。那么如何能够抓住趋势呢?最简单常用的一种方式就是均线,我们认为当短期均线向上突破长期均线时,接下来行情将上涨;反之,短期均线向下突破长期均线时认为行情将下跌。突破策略通常是价格向上突破设定的价格(称为上轨)时认为是上涨趋势则做多,或者向下突破设定的下轨认为是下跌趋势则做空。本文我们将十大经典交易策略中的Dual Thrust应用在期权上,来获得期权行情上涨下跌的收益,形成一个简单有效的策略。Dula Thrust是一种非常经典的趋势跟踪策略,在实际中取得过极其优秀的效果。而期权具有明显的尖峰厚尾效应,同时具有很高的杠杆,是一种非常适合投机交易的资产。


期权策略

>>>  Dual Thrust策略

 

在金融衍生品策略当中,最主要的投机策略就是趋势策略。资产价格变动的方向是趋势策略进行趋势跟踪的依据,总的来说,在股指期货和商品期货上,具有“低胜率高盈亏比”的特点,具有显著的盈利机会。经典的CTA趋势策略就是开盘区间突破策略。通常情况下,突破策略进场做多是在股指期货价格高于某个价位的时候,同理进场做空就是低于某个价位的时候。区间突破策略的一个典型指的就是开盘区间突破策略。其突破价格的计算是:突破上界=当日开盘价+区间宽度值,突破下界=开盘价-区间宽度值。计算区间宽度是有很多种方法的,本文选取经典的Dual Thrust策略来计算区间,之后再乘上由样本内优化获得的系数K来确定。系数 K包含上轨系数Ks和下轨系数Kx。

 

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust趋势系统使用公式:

来描述震荡区间的大小。其中HH是N日最大的最高价,LC是N日最低的收盘价,HC是N日最大的收盘价,LL是N日最小的最低价。当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;

 

当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;

当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓。

 

>>>  合约选择

和股指期货相比,期权的不同点就在于:在同一时间市场上进行交易的,有很多行权价格和行权日期不一样的认购期权和认沽期权。不一样的期权交易量和成交量有着非常大的区别,其中一部分期权的流动性很差。所以在交易之前,我们需要在每一个交易日里挑选出适合的期权合约。总的原则是个选择流动性好的期权,

dual thrust 策略改进_天勤量化策略库:Dual Thrust策略(难度:中级) Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Du... 阅读详情

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B. Palm", title = "Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data", year = "2012",}```Contact: rasmusbergpalm at gmail dot comDirectories included in the toolbox-----------------------------------`NN/` - A library for Feedforward Backpropagation Neural Networks`CNN/` - A library for Convolutional Neural Networks`DBN/` - A library for Deep Belief Networks`SAE/` - A library for Stacked Auto-Encoders`CAE/` - A library for Convolutional Auto-Encoders`util/` - Utility functions used by the libraries`data/` - Data used by the examples`tests/` - unit tests to verify toolbox is workingFor references on each library check REFS.mdSetup-----1. Download.2. addpath(genpath('DeepLearnToolbox'));Example: Deep Belief Network---------------------```matlabfunction test_example_DBNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit RBM and visualize its weightsrand('state',0)dbn.sizes = [100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);figure; visualize(dbn.rbm{1}.W'); % Visualize the RBM weights%% ex2 train a 100-100 hidden unit DBN and use its weights to initialize a NNrand('state',0)%train dbndbn.sizes = [100 100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);%unfold dbn to nnnn = dbnunfoldtonn(dbn, 10);nn.activation_function = 'sigm';%train nnopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.10, 'Too big error');```Example: Stacked Auto-Encoders---------------------```matlabfunction test_example_SAEload mnist_uint8;train_x = double(train_x)/255;test_x = double(test_x)/255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit SDAE and use it to initialize a FFNN% Setup and train a stacked denoising autoencoder (SDAE)rand('state',0)sae = saesetup([784 100]);sae.ae{1}.activation_function = 'sigm';sae.ae{1}.learningRate = 1;sae.ae{1}.inputZeroMaskedFraction = 0.5;opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;sae = saetrain(sae, train_x, opts);visualize(sae.ae{1}.W{1}(:,2:end)')% Use the SDAE to initialize a FFNNnn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm';nn.learningRate = 1;nn.W{1} = sae.ae{1}.W{1};% Train the FFNNopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.16, 'Too big error');```Example: Convolutional Neural Nets---------------------```matlabfunction test_example_CNNload mnist_uint8;train_x = double(reshape(train_x',28,28,60000))/255;test_x = double(reshape(test_x',28,28,10000))/255;train_y = double(train_y');test_y = double(test_y');%% ex1 Train a 6c-2s-12c-2s Convolutional neural network %will run 1 epoch in about 200 second and get around 11% error. %With 100 epochs you'll get around 1.2% errorrand('state',0)cnn.layers = { struct('type', 'i') %input layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 6, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %sub sampling layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 12, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %subsampling layer};cnn = cnnsetup(cnn, train_x, train_y);opts.alpha = 1;opts.batchsize = 50;opts.numepochs = 1;cnn = cnntrain(cnn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = cnntest(cnn, test_x, test_y);%plot mean squared errorfigure; plot(cnn.rL);assert(er<0.12, 'Too big error');```Example: Neural Networks---------------------```matlabfunction test_example_NNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);% normalize[train_x, mu, sigma] = zscore(train_x);test_x = normalize(test_x, mu, sigma);%% ex1 vanilla neural netrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samples[nn, L] = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.08, 'Too big error');%% ex2 neural net with L2 weight decayrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.weightPenaltyL2 = 1e-4; % L2 weight decayopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex3 neural net with dropoutrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.dropoutFraction = 0.5; % Dropout fraction opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex4 neural net with sigmoid activation functionrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm'; % Sigmoid activation functionnn.learningRate = 1; % Sigm require a lower learning rateopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex5 plotting functionalityrand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]);opts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through datann.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex6 neural net with sigmoid activation and plotting of validation and training error% split training data into training and validation datavx = train_x(1:10000,:);tx = train_x(10001:end,:);vy = train_y(1:10000,:);ty = train_y(10001:end,:);rand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]); nn.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, tx, ty, opts, vx, vy); % nntrain takes validation set as last two arguments (optionally)[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');```[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/rasmusbergpalm/deeplearntoolbox/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")

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