介绍a股level2数据接口委托队列的作用

最新推荐文章于 2025-07-09 17:21:40 发布

Q__2037696191

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a股level2数据接口可以实现量化交易的准确性，那用户在交易的过程中会发现在“委托队列”中，如果出现一些有规律性的单子，往往是主力之间的盘口暗语。

例如排在靠前的都是大单，封单相当坚决，如果细心一点还会发现都是拖拉机单（具有规律性，比如手数相同、或手数极为相近），明显是同一人所为，通过委托队列其实是可以轻松捕捉主力在盘中的蛛丝马迹。

依据股票交易“价格优先，时间优先”的原则，同样价格的挂单中，先挂单先成交。在委托队列中，排序靠前的挂单优先成交。

a股level2数据接口OrderQueueRecord（委托队列）的功能代码展示：

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Level-2接口委托队列是什么？

Qq_2037696191的博客

11-09

860

Level-2行情数据是可以展示买一与卖一的委托队列数据的，那么他的主要作用就是可查阅买卖委托单的明细以及大小，其次还可以监控特殊大单异常撤单和委托撤单，还可以监控涨跌板上的封单是小单还是大单。那么Level-2接口的作用不仅仅是以上那么简单，还有十档行情和判断资金流的等等作用，那么。一、OrderQueueRecord（委托队列）证券市场，1-SH，2-SZ。委托日期时间戳(毫秒)

通达信软件L2接口的委托队列有什么用？

Qq_2037696191的博客

11-25

2935

通过【委托队列】发现该股的买一价的前50笔委托单队列主要是散单和小单为主，主力大单却不见踪影，那么该股即使是处于涨停的态势，涨停持续动力不足，一有风吹草动便会脚底抹油。从【委托队列】可以摆脱传统买一和卖一的认识，即使买一有大量委托手数，也不代表有主力大单进入，可能是由散单组成，散户行为，大家一定要擦亮眼睛哟！通过【委托队列】发现股票A的买一队列主要是大单为主，表明主力资金争先恐后，全力进攻，因此，该股涨停动力持久，上升空间比较大。，打开任意个股分时图，首先可以看到买一和卖一的部分委托（如下图红框处）。

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量化数据接口，level2历史数据，level2实时数据，逐笔成交，逐笔委托，10档行情接口

u014496893的博客

07-09

417

Level2 行情说明文档python请求demo。

异步委托任务队列管理器DelegateSpooler类实现

追赶时代的博客

05-13

393

DelegateSpooler 是一个异步委托任务队列管理器，核心功能包括多管道委托任务调度、异步调用与回调处理以及线程安全的任务管理。它通过 pipe（管道ID）管理不同任务的执行状态，使用 BeginInvoke/EndInvoke 实现异步执行，并支持动态添加、清理和状态检查。关键成员包括 delegates 列表和 execed 字典，分别用于存储待执行和正在执行的任务。后台工作线程 worker 持续运行 bgWorker 方法，轮询处理任务队列。核心方法包括 Set、InitQueue 等。

股票市场的委托方式

xiaokaige198747的专栏

09-26

2824

上交所： 1、最优五档即时成交剩余撤销申报 2、最优五档即时成交剩余转限价申报 3、对手方最优价格申报（仅科创板有效） 4、本方最优价格申报（仅科创板有效）深交所： 1、对手方最优价格申报 2、本方最优价格申报 3、最优五档即时成交剩余撤销申报 4、即时成交剩余撤销申报 5、全额成交或撤销申报市价委托申报--上交所（一）最优五档即时成交剩...

l2a股接口的委托队列有什么作用？

Qq_2037696191的博客

12-13

1014

的委托队列是Level 2行情特有的功能，如下图，在传统交易页面中，可以看到个股封板涨停有35994手，但是不能具体看到各笔委托单的数量，不利于我们甄别究竟是主力在强势封板还是散户在跟风。而在Level 2行情中可以看到买1、卖1前50笔交易委托队列。下图中，我们可以清楚的看到前50笔委托单中有6笔千手大单在买1委托队列中，可见主力封板意愿十分强烈。查看更多l2接口软件，也可以通过下方名片给小编留言交流！以上就是小编对l2a股接口委托队列的相关介绍啦！证券市场，1-SH，2-SZ。委托日期时间戳(毫秒)

同花顺l2数据接口的委托队列是什么？

Qq_2037696191的博客

11-24

2343

打开任意个股的分时图，在普通行情下，我们只能看到五档行情中每档的价格及汇总委托数，无法看到买一或卖一的前50笔挂单情况，那么我们判断这只股票的买卖决策及猜测市场主力的依据也是非常有限的。中的委托队列功能就是分别列示委托买队列和委托卖队列后，按照委托买入或卖出的顺序，详细列举买一或卖一的前50笔挂单，通过这些挂单的情况，探索买一和卖一背后的秘密。我们都知道股票交易时有买方也有卖方，“买一”通俗理解就是此刻“买”价最“高”即第一的委托集合，卖一则是“卖”价最低的委托集合。证券市场，1-SH，2-SZ。

a股level2数据接口的最优委托信息

Qq_2037696191的博客

11-21

961

Level-1提供的数据并不可以知道委托了xxx手是有多少人下的，以及每个人下了多少的明细。通过Level-2的这个详细买卖盘数据，盘口上的单子到底是散户小打小闹，还是主力真刀实枪在干，都一览无余。交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单， 11-暂不清楚( 基金/ 债券有此值）除了提供逐笔成交记录这个信息外，还提供了最优委托信息，也就是盘口中前50笔订单的委托数量明细。那么Level-2盘口委托数据的速度更新是非常快的，大家可以通过。交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。

怎么用level2行情接口获取A股数据？

L2gogogo的博客

09-27

1711

交易委托订单按照交易顺序列出，即交易队列，交易队列是Level-2数据中最有价值的部分。Level 1 成交数据是3秒刷新一次，期间的所有成交数据是汇总显示的，而Level 2 的成交数据是主动推送的，毫秒级的变动频率，因此可看清每一笔成交情况，与Level 1 行情的成交情况差异巨大！//交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值）//交易方向：0-未知，1-买方成交，2-卖方成交。//交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。//委托日期时间戳(毫秒)

A股股票L2行情数据接口是什么？有什么用？

L2gogogo的博客

07-20

943

/交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值）uint32 stock_exchange = 1;//证券市场，1-SH，2-SZ。//交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。//原始订单号(仅上交所)//委托日期时间戳(毫秒)//string seq = 11;//逐笔记录序号(仅上交所)string stock_code = 2;//股票行情数据逐笔委托返回格式。

Level2行情接口与委托队列查询方法

weixin_62178457的博客

02-21

869

Level2实时行情接口的升级版，提供了更详细的市场深度数据。与传统的Level1行情相比，Level2行情不仅包含买卖盘的最优价格，还展示了完整的买卖盘队列（通常为前5档或前10档）。这种深度数据对于分析市场供需关系和制定交易策略具有重要意义。沪深委托队列查询是Level2行情接口的一种具体应用，它允许用户获取某一股票的实时委托队列数据。通过委托队列数据，投资者可以了解当前市场的买卖盘分布情况，从而更好地把握市场情绪和价格走势。查询Level2实时买卖千档委托数据。Level2实时委托队列数据。

新浪Level2接口SDK

12-18

level2股票、基金行情接口，Level2一般是面对机构和收费的股票数据行情这个接口是对接的，程序员可以参考,需要的可以下载学习朋友原创，我帮忙转到csdn来具体描述：调用sina level2接口，获得level2全推行情

上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书(2.0.4)_20210421.pdf

09-06

版本：2.0.4 更新时间：20210421 文档介绍了 LDDS 系统中 Level-2 行情数据的接入方式，详细说明了 Level-2 实时数据的数据格式。

SSE Level 2 Vendor Interface Specification(FAST)-17章-Custom operator for order queue（委托队列的自定操作符）

李逸波(PMP)

09-09

1351

Apart from market order summary (UA1112), custom operator is also used in order queue (UA1111).In order queue, there are two level operations, the first level is for price level and the second level isfor the order queue in each price level. The concept of

A股level2委托队列十档AI量化行情数据对比

L2gogogo的博客

04-18

866

对于上海证券交易所和深圳证券交易所来说，level交易所的TA1秒数据有3个快速数据和分时数据，其中AQ中的订单委托数据为5个行情数据；对于level2交易所和深圳证券交易所来说，level仍然是3秒快照的TAQ数据，3秒一张快照的50个订单排队和交易数据，深交所实时推送，还有tick级订单委托数据，其中taq2的订单委托数据为10个市场，比level1行情数据多5个档次；订单委托队列数据是按照交易优先顺序排列的一个价格的订单数据，共有50个委托队列。# 推送委托队列行情数据。

沪深A股Level2行情有那些内容?

tqheblnkrr的博客

04-17

628

按照正常的L2行情和交易所签约，一年的费用投入都是不小的。普通的个人量化分析投资者投入也是很大的，而且目前大部分量化分析人员所需的数据量根本不需要全推的数据行情。深圳和上海的行情推送有点不一样的地方在于，集合竞价的推送时间点不一样，还有就是撤单的数据一个是在成交，一个是在委托的消息通道推送。所以为了更好的普及，现在推出可以按个数订阅。（2）逐笔委托，包含委托的ID，委托时间，委托的价格和委托量。（3）逐笔成交，包含成交的量，时间，委买ID，委卖ID。（1）实时盘口，包含十档行情和委托队列。

level2行情数据接口对A股作用有多大？

L2gogogo的博客

09-26

482

至于数据分析，对数据量的需求更大。# 15:订阅全部标识(1为逐笔成交,2为逐笔委托,4为委托队列,8为股票十档行情,如果想全部订阅可直接填入15,原理是1+2+4+8,如果想订阅某几个行情将几个行情标识相加即可)# 15:取消全部标识(1为逐笔成交,2为逐笔委托,4为委托队列,8为股票十档行情,如果想全部取消可直接填入15,原理是1+2+4+8,如果想取消某几个行情将几个行情标识相加即可)# String.value = '2_000001_15,2_000002_5,2_000003_12,批量订阅'

level2行情接口怎么用？

L2gogogo的博客

10-10

1741

在股票交易细节中，左第一列交易时间，一般15秒，第二列是交易价格，第三列是交易数量，如果是主动买入交易显示红色和向上箭头，如果是主动卖出交易显示绿色和向下箭头，第四列是交易数量，即多少委托交易，通过交易数量和相应数量，可以大致估计交易参与者是否有机构，大或全是散户投资者。一般来说，交易数量越少，金额越大，这意味着交易相对较强，反之亦然。这里我们要注意的是，交易数量有时是小数点，这是因为股票买入的股票数量至少是100股，委托的股票数量也应该是100股的整数倍，但卖出没有限制，所以交易数量会有小数点。

Level2行情数据接口有什么实战功能？

L2gogogo的博客

01-04

1087

目前我们使用的普通免费市场软件，在盘口委托栏，可以看到买一到买五，卖一到卖五，双向买卖10个价位的挂单，也就是我们常说的五档市场。4、在十大市场中，买入中的某个价格有一个特殊的买入，同时卖出的某个价格也有一个特殊的卖出。2、在买一到买十的位置，一个价格出现大买单，一般不出现在买一个位置，然后大买单的价格被大卖单交易，大买单出现在较低的价格。3、卖一到卖十的价格中有一个很大的卖单，多次攻击这个价格都无法突破，这意味着主力资金当天不希望股价突破这个价格，很可能成为全天股价运行的阻力位。

[如何利用Level-2数据提升做T成功率？]

最新发布

07-18

<think>我们开始搜索网络，以获取关于“如何使用Level-2行情数据优化T+0交易策略以提高成功率”的信息。搜索词包括：“Level-2 T+0策略”、“Level-2数据日内交易”、“盘口数据T+0交易”等。根据搜索到的资料，Level-2数据提供了比传统行情更详细的市场信息，包括十档行情、逐笔成交明细、买卖队列等，这些数据可以帮助交易者更精准地判断市场微观结构和短期价格走势。以下为整合后的回答： --- **利用Level-2行情数据优化T+0交易策略的方法** **实时监控十档盘口** 通过分析十档买卖挂单的变化，识别关键价格区域的支撑和压力强度。当买一档出现大单堆积且卖档挂单稀疏时，可能预示价格短期有支撑；反之卖档大单压盘而买档薄弱则可能形成压力。利用十档数据捕捉挂单的突然撤单或新增，可提前发现价格突破信号。 **分析逐笔成交明细** 逐笔数据揭示每笔成交的细节，包括成交时间、价格、成交量以及买卖方向（主动买或主动卖）。计算主动性买单与卖单的净额差： $$净资金流 = \sum(主动买入量 \times 成交价) - \sum(主动卖出量 \times 成交价)$$ 当资金流持续为正且价格未明显上涨时，可能存在短期买入机会；反之资金流持续为负而价格未跌则可能预示做空时机。 **监控买卖队列变化** Level-2的买卖队列功能显示委托单的排队情况。观察买一或卖一队列中前50笔委托单的变化：当买一队列出现连续大单且数量快速增加时，可能表明主力资金在护盘或吸筹；卖一队列大单突然撤单则可能预示价格即将上行。 **结合量价异常点** 识别分时图上的量价异动：当价格突破关键价位时，若伴随Level-2数据中连续多笔千手大单成交且买卖队列同步跟进，可确认突破有效性。设定波动率阈值作为触发条件，例如： ```python # 伪代码：基于Level-2数据的突破信号检测 if current_price > resistance_level and level2_data['ask1_volume'] < threshold and level2_data['bid_flow'] > min_flow: execute_buy() ``` **构建盘口强度指标** 开发量化指标辅助决策，例如盘口买卖压力比： $$压力比 = \frac{\text{卖一前五档总量}}{\text{买一前五档总量}}$$ 当压力比连续3分钟低于0.8且价格在均线上方运行时，可考虑开多仓；压力比大于1.2且价格跌破均线时则倾向于开空仓。 **利用大单拆分特征** Level-2数据能识别大单拆分行为（同一账户分多笔小单连续买入/卖出）。若检测到卖档连续出现相同手数的中等卖单（如每笔50手），同时买档大托单不减少，可能暗示主力对倒洗盘，此时不宜追空。 **风险控制机制** 设置动态止盈止损：根据Level-2的实时波动率调整仓位。例如当买一卖一价差突然扩大至平均水平的2倍时，立即平仓规避流动性风险。同时监控交易滑点，确保成交价格在预期范围内。 > **关键注意事项** > - 早盘30分钟和尾盘15分钟为Level-2信号高发期，但需过滤集合竞价干扰 > - 中小市值股票（流通股<50亿）的Level-2数据有效性通常高于大盘股 > - 避免在重要经济数据公布前5分钟依赖Level-2信号 --- §§相关问题§§: 1. [Level-2数据中的逐笔成交明细如何区分主力资金和散户交易？] 2. [有哪些适合T+0交易的Level-2指标公式可以导入到通达信软件？] 3. [如何利用Python实时解析Level-2数据并自动执行T+0交易？] 4. [在A股T+0交易中，Level-2数据相比Level-1数据能提升多少成功率？] 5. [使用Level-2数据做T+0交易需要特别注意哪些市场微观结构特征？]</think>### 利用Level-2数据优化T+0交易策略的方法 **深度盘口分析** 监控十档买卖盘口的动态变化识别主力意图。当卖一至卖五档位出现大单压盘（如$>500$手）但买盘持续小单吸筹时，预示潜在突破机会；反之买档大单托盘但卖盘持续涌出则暗示下跌风险。结合委托单变化速率： $$委托单变化率 = \frac{\Delta \text{买一量} - \Delta \text{卖一量}}{\text{5秒前总量}} \times 100$$ 当该值$>15\%$且持续3个周期，可作为开仓信号。 **逐笔成交透视** 解析逐笔成交数据中的主力行为特征： - **大单方向识别**：连续$>50$万元买单且卖档未明显减少，表明主力吸筹 - **对倒识别**：相邻秒级出现相同手数/价格的买卖单，多为对倒洗盘 - **冲击成本计算**： $$冲击成本 = \frac{\text{目标成交量} \times (\text{卖五价} - \text{买五价})}{\text{最新价}}$$ 当成本$>0.3\%$时需谨慎操作 **资金流监控** 通过Level-2的主动买卖数据计算实时资金流： ```python # Python计算资金流强度 def capital_flow(df): df['flow'] = df.apply(lambda x: x['amount'] if x['bs'] == 'B' else -x['amount'], axis=1) return df.groupby(pd.Grouper(key='time', freq='1min'))['flow'].sum() # 实战应用：3分钟净流入>500万且价格未涨，存在套利机会 ``` **量价背离检测** 结合分时图与Level-2数据识别背离： 1. 价格创新高但Level-2买盘力量（委买总量/委卖总量）$<0.9$ 2. 成交量放大但大单买入占比$<40\%$ 3. 黄白线间距扩大但买卖队列厚度比$>2.0$ **订单流分析** 构建订单流热力图定位关键区域： $$订单流值 = \sum (\text{主动买单量} \times \text{价格}) - \sum (\text{主动卖单量} \times \text{价格})$$ 当某价格区间累积值突增$>200\%$时，形成强支撑/阻力区。 **算法交易规避** 识别量化交易特征避免被收割： - 冰山订单：固定间隔（如3秒）出现相同手数委托单 - 狙击单：买一/卖一档突然出现$>10$倍均值的挂单 - 脉冲单：毫秒级撤单率$>70\%$的假单 > **关键执行要点** > - 优先选择流动性高的ETF（如510300）或日均成交$>10$亿的个股 > - 早盘（9:30-10:30）和尾盘（14:00-15:00）为最佳操作时段 > - 结合波动率过滤：当$ATR(14)<1.5\%$时暂停交易 > - 设置硬性止损：单笔亏损$>0.8\%$立即平仓