- 博客(4)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 沪深level2 对接文档说明
成交笔数[47] | 成交总量[48] | 成交总金额 [49] | 委托买入总量[50] | 委托卖出总量[51] | 加权平均委买价格[52] | 加权平均委卖价格[53] | 涨停价[54] | 跌停价[55]|买入总笔数，仅上交所提供[56]|卖出总笔数，仅上交所提供[57]|买入撤单笔数，仅上交所提供[58]|买入撤单数量，仅上交所提供[59]卖出撤单笔数，仅上交所提供[60]|卖出撤单数量，仅上交所提供[61]默认全市场推送，登录的TCP链接断开所有的订阅会清空，所以重连的时候一定要重新订阅。
2024-12-23 11:34:37
1649
原创 沪深股票level2数据 Python 接收Demo
print(f"连接到服务器 {self.host}:{self.port}")# 在新线程中处理接收数据 注意不要使用loginStock。print(f"发送数据失败: {e}")print(f"接收数据失败: {e}")print(f"连接失败: {e}")print("数据发送成功")print("数据接收成功")userName = "" //联系管理员开通。userPwd = "" //联系管理员开通。print("连接已关闭")# 在新线程中处理接收数据。# 在新线程中处理接收数据。
2024-12-23 11:32:41
323
原创 沪深A股Level2行情有那些内容?
按照正常的L2行情和交易所签约，一年的费用投入都是不小的。普通的个人量化分析投资者投入也是很大的，而且目前大部分量化分析人员所需的数据量根本不需要全推的数据行情。深圳和上海的行情推送有点不一样的地方在于，集合竞价的推送时间点不一样，还有就是撤单的数据一个是在成交，一个是在委托的消息通道推送。所以为了更好的普及，现在推出可以按个数订阅。（2）逐笔委托，包含委托的ID，委托时间，委托的价格和委托量。（3）逐笔成交，包含成交的量，时间，委买ID，委卖ID。（1）实时盘口，包含十档行情和委托队列。
2024-04-17 15:05:44
596
1
原创 实时L2接口
总之，股票的L2接口通过提供实时市场深度信息、增加交易透明度、加快交易执行速度、提供更精确的订单执行和提供更多的交易策略选择等优势，使得交易者能够更好地了解市场、更有效地进行交易，并提高交易成功的概率。量化分析的重要基石是数据的质量，使用L1的数据，从成交和委托的角度就已经丢失了重要的订单序列，并且损失了委托的精度，对于市场的还原度就出现了模糊，甚至在关键的卡口出现误导。更精确的订单执行：由于L2接口提供了更多的市场信息，交易者可以更精确地指定订单的执行条件，如价格、数量和时间等。L2接口提供的数据内容。
2023-09-21 21:05:18
1020
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人