回归分析系列14.2— 正则化回归

16 正则化回归

16.1 简介

正则化回归是一种在回归模型中引入约束的技术,目的是防止模型过拟合并提高其泛化能力。最常见的正则化方法有岭回归(L2正则化)和套索回归(L1正则化)。这些方法通过添加惩罚项来限制模型参数的大小,从而降低模型的复杂度。

16.2 岭回归(L2正则化)

岭回归在损失函数中添加了一个二次惩罚项,该惩罚项是所有回归系数的平方和。岭回归的目标函数可以表示为:

eq?%5Cmin%20%5Csum_%7Bi%3D1%7D%5En%20%5Cleft%28%20y_i%20-%20%5Csum_%7Bj%3D1%7D%5Ep%20%5Cbeta_j%20x_%7Bij%7D%20%5Cright%29%5E2%20+%20%5Clambda%20%5Csum_%7Bj%3D1%7D%5Ep%20%5Cbeta_j%5E2

在Python中,可以使用scikit-learn中的Ridge

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