影响我一生的20本关于期货投资的书籍（量化方向）——使用backtrader进行策略回测

期货投资作为金融市场中的一项重要交易活动，对于投资者而言具有重要意义。在量化交易方面，backtrader是一种流行的Python库，提供了强大的功能来进行期货交易策略的回测和执行。本文将介绍20本对我个人产生重要影响的与期货投资相关的书籍，并结合backtrader库展示相应的源代码。

1. 《量化交易：如何通过Python进行算法交易》（Ernest P. Chan）
   这本书详细介绍了如何使用Python编写量化交易策略，并使用backtrader进行回测。以下是一个简单的示例代码：

import backtrader as bt
  
class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        pass
  
    def next(self):
        pass
  
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
data = bt.feeds.YourDataFeed()
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

2. 《量化股票交易：基于Python的策略开发与回测》（Tucker Balch）
   这本书介绍了使用Python进行量化股票交易，并包含了一些适用于期货市场的策略。下面是一个使用backtrader的简单示例：