Backtrader量化回测基础使用1——附完整代码

在量化交易领域，回测是一项非常重要的工作。通过回测，我们可以评估策略的有效性和盈利潜力。而Backtrader是一款功能强大的Python量化回测框架，提供了丰富的功能和灵活的接口。本文将介绍Backtrader的基础使用方法，并为您提供相应的完整源代码。

在开始之前，请确保已经安装好了Backtrader库。如果还没有安装，可以通过以下命令进行安装：

pip install backtrader

接下来，我们以一个简单的双均线策略作为例子，来演示Backtrader的基本用法。该策略的逻辑是：当短期均线（如5日均线）上穿长期均线（如20日均线）时，买入股票；当短期均线下穿长期均线时，卖出股票。

首先，我们需要导入Backtrader和其他必要的库：

import backtrader as bt
import pandas as pd

然后，我们定义一个继承自bt.Strategy