回测是金融领域常用的一种评估投资策略有效性的方法。在回测过程中,我们需要使用历史数据来模拟交易,并根据历史价格进行决策。然而,现实市场中的资产价格会受到多种因素的影响,例如股票的除权除息等事件。为了准确模拟交易过程,我们必须考虑这些调整因素,即使在回测期间也要进行相应的复权操作。
在Backtrader中,提供了几种常用的复权方式来处理历史价格数据,以便更好地适应不同类型的交易市场。
- 向前复权
向前复权(Forward Adjusted)是一种常见的复权方式,也是Backtrader中默认的方式。它通过将历史价格按照交易日顺序逐步调整,以反映出资产在除权除息事件后的实际价值。使用向前复权方式,回测过程中的交易价格将更加准确地反映实际情况。
以下是使用向前复权方式进行回测的示例代码:
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Stra