python学习笔记

最新推荐文章于 2024-03-13 15:15:00 发布
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Python绘制上证50成分股有效前沿和CML边缘计算
JhzDev的博客
09-23 500
在本文中，我们将使用Python来绘制上证50成分股的有效前沿和CML，并进行边缘计算。接下来，我们将使用Monte Carlo模拟方法生成多个随机投资组合，并计算每个投资组合的年化收益率和年化波动率。通过以上代码，我们可以绘制出上证50成分股的有效前沿和CML曲线，帮助投资者进行资产配置和风险管理。接下来，我们将计算每只股票的日收益率，并通过收益率计算每只股票的年化收益率和年化波动率。在散点图中，每个点代表一个随机生成的投资组合，横轴表示年化波动率，纵轴表示年化收益率。希望本文对您有所帮助！
使用python绘制有效性前沿
tingyuanyuan的博客
06-23 4756
python计算有效性前沿
基于Python实现有效前沿(Efficient Frontier)
jirox的博客
05-04 8867
马科维兹有效前沿 “现代投资组合理论”（MPT）是1952年哈里.马克维茨在金融期刊上发表的名为“Portfolio Selection”的文章上提出的投资理论。 有效前沿亦称“有效边界”。理性的投资者一般是厌恶风险而偏好收益的，对于相同的风险水平，会选择能提供最大收益率的组合；对于相同的预期收益率，会选择风险最小的组合。能同时满足这些条件的投资组合就是有效前沿。 基于Python实现马科维兹有效前沿 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持，除了标准的Markdown编辑器功能，我们增加了
【爬虫知识】2022年python最新前沿技术？通过pyscript写爬虫程序
这是仙草哥哥的博客
09-21 1370
某ide软件22年9月份更新说明：提供了对pyscript的支持……嗯，嗯？pyscript是什么？这个能用来写爬虫程序吗？
数据可视化的前沿：Python 引领未来
最新发布
Python单行客的博客
03-13 1020
数据可视化的前沿：Python 引领未来
Python学习笔记(干货) 中文PDF完整版.pdf
05-08
《Python学习笔记(干货) 中文PDF完整版.pdf》是一份全面且深入的Python学习资源，旨在帮助初学者和有经验的程序员进一步提升Python技能。这份资料覆盖了Python的多个核心概念，包括环境搭建、基本语法、数据类型、...
Python学习笔记
11-24
【Python学习笔记】这篇文档是作者根据个人学习经历和体会整理出的一份全面的Python学习指南，涵盖了从环境搭建到高级应用的多个方面。以下是各部分的详细内容： 1. Python环境搭建：这部分介绍了Python的基本信息...
皮大庆Python学习笔记
04-16
Python基础入门教程，适合Python初学者，文档内容包括， 目录 前言 i 第一章 程序 1 1.1 程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 什么是调试 . . . . . . . . . . . . . . . ....
pytorch基础
不再彷惶
10-21 2538
持续补充 import torch 1.随机相关 a = torch.randn(2,3) 正态分布 b = torch.rand(2,3) 0~1范围内随机 c = torch.rand_like(a) 模仿a的形状生成随机矩阵 d = torch.randint(1,10,[2,3,4]) 在1~10内生成形状为（2,3,4）的矩阵 a = a.cuda() 将数据加载到gpu内 2.查看数据形状 a.type() 输出数据类型 a.size() == a.shape
利用python构建马科维茨_Python_画马科维茨有效前沿
weixin_39520204的博客
12-05 1917
0. Backgound有效前沿是在给定投资范围，return-risk约束条件下同等风险情况下收益最大的的资产配置集合。说白了，就是给一堆可投资券，求各种配比的组合下，相同return方差最小(或者相同方差return最大)的点集合。更形象来说，就是在return-σ象限把投资组合的各种配比可能性都点在图上，左上方的edge就是这个有效前沿。1. 导入模块import pandas as pdi...
python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价-Python开发
05-25
PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配； mo PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险平价，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是基础知识-
PyPortfolioOpt：python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价
02-05
PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者，还是拥有一篮子策略的算法交易者，PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目，或查看以查看一些示例，这些示例显示了从下载数据到构建投资组合的完整过程。 目录 入门 如果您想在浏览器中交互使用PyP
Python实现马科维茨投资组合有效前沿
harper的博客
03-05 9327
一、理论介绍 二、代码实现 1. 导入包并设置中文字体 import numpy as np import pandas as pd import pandas_datareader.data as web from datetime import date import numpy.random as npr import matplotlib.pyplot as plt from pylab import mpl import scipy.optimize as sco pl
python画资本市场线_【投资组合理论】Python绘制上证50成分股有效前沿和CML
weixin_34584899的博客
12-23 2533
马科维茨有效前沿是经典的资产配置模型，对于给定收益率，有效前沿上的投资组合风险最小。初学时，感觉绘制有效前沿是个极其有难度的事情，基本不可能完成。后来学了Python的一些数值计算方法，才感觉用程序绘制有效前沿其实是能完成的。本文选择了上证50成分股进行有效前沿绘制，并用shibor代替无风险利率绘制CML。一.公共函数1.引入所用到的库2.定义根据股票代码获取股票价格的函数用到的财经数据库还是t...
从均值方差到有效前沿
bigquant的博客
11-03 2842
我们这里假设的是单期投资的情况，这个假设可以被放宽，大致不影响我们的结论和分析过程；我们虽然做了无交易成本假设，但是在实践中是需要考虑的，也是可以被建模的；我们上述分析暗含了自融假设，即可以通过建立空头头寸为多头融资，这个在实践中往往是有限制和不允许的；交易者是风险厌恶的，只基于均值方差来做投资决策；假设股票是iid正太分布，这个假设有待商榷；有效前沿是有用的工具，所有风险厌恶的投资者都应该考虑它；有效前沿是均值方差最优的机会集，是最小风险组合与最优夏普组合的线性组合；
资产组合优化——python 有效前沿
weixin_44227332的博客
09-22 2727
注意optimze.minimize 优化问题求解方法 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from scipy.optimize import minimize import tushare as ts pro = ts.pro_api(‘’) stock1 = pro.daily(ts_c...
Markowitz投资组合优化——寻找有效前沿策略分享
JDquant的博客
03-28 7888
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/789726 京东金融官方资讯QQ群:417082141 有什么想咨询的都可以来询问我们哦 原文有完整代码 下面是最优化结果的展示。 叉子：构成的曲线是有效前沿（目标收益率下最优的投资组合） 红星：sharpe最大的投资组合 黄星：方差最小的投资组合 阅读原文：htt
Python--投资组合
智慧与美貌并存
03-12 6263
import sys sys.path.append("E:/Python/tushare-0.6.8/") import tushare as ts import pandas as pd import pandas as pd import numpy as np import statsmodels.api as sm #统计运算 import scipy.stats as scs #科学
Python实现马科维茨有效边界
热门推荐
AndyLeung的博客
02-03 1万+
Python实现马科维茨有效边界 参考文章 https://mp.weixin.qq.com/s/neCSaWK0c4jzWwCfDVFA6A https://mp.weixin.qq.com/s/2X_VCZwv8EX4S48wAeL0AQ 简介 导入包 import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as pl...
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