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本文介绍了CBOE的VIX指数，它是基于S&P 500股票指数期权衡量短期波动性的指标。VIX与欧洲的VSTOXX指数类似，用于对冲股票市场风险。我们详细探讨了如何从数据收集到计算VIX指数的步骤，包括获取S&P 500指数和VIX的相关数据、计算峰度和偏度、建立两者之间的协方差矩阵，并分析它们之间的负相关性。通过重建VIX指数并与实际值比较，验证了计算的准确性。
Investors use volatility derivatives to diversify and hedge分散和对冲 their risk in equity and credit portfolios. Since long-term investors in equity funds are exposed to downside risk下行风险, volatility can be used as a hedge for the tail risk and replacement for the put options. In the United States, the Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (
mpf7_CBOE VIX Volatility derivatives_S&P 500 Index_near_next option_Why log return_Kurtosis_Skew_OLS
于 2022-08-14 20:11:57 首次发布
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