Level2逐笔成交逐笔委托数据结构

想要使用Level2数据首先要定义逐笔成交、逐笔委托的数据结构，官方文档是这样定义的：

import ctypes 

class TDF_MARKET_DATA3(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("自然日", ctypes.c_int),				# 业务发生日(自然日)
		("交易日", ctypes.c_int),				# 交易日
		("时间", ctypes.c_int),					# 时间(HHMMSSmmm)
		("状态", ctypes.c_int),					# 状态
		("前收盘价", ctypes.c_int64),			# 前收盘价
		("开盘价", ctypes.c_int64),				# 开盘价
		("最高价", ctypes.c_int64),				# 最高价
		("最低价", ctypes.c_int64),				# 最低价
		("最新价", ctypes.c_int64),				# 最新价
		("申卖价", ctypes.c_int64 * 10),			# 申卖价
		("申卖量", ctypes.c_int64 * 10),			# 申卖量
		("申买价", ctypes.c_int64 * 10),			# 申买价
		("申买量", ctypes.c_int64 * 10),			# 申买量
		("成交笔数", ctypes.c_int),				# 成交笔数
		("成交总量", ctypes.c_int64),			# 成交总量
		("成交总金额", ctypes.c_int64),			# 成交总金额
		("委托买入总量", ctypes.c_int64),	 		# 委托买入总量
		("委托卖出总量", ctypes.c_int64),	 		# 委托卖出总量
		("加权平均委买价格", ctypes.c_int64),		# 加权平均委买价格
		("加权平均委卖价格", ctypes.c_int64),		# 加权平均委卖价格
		("IOPV净值估值", ctypes.c_int),			# IOPV净值估值
		("到期收益率", ctypes.c_int),			# 到期收益率
		("涨停价", ctypes.c_int64),				# 涨停价
		("跌停价", ctypes.c_int64),				# 跌停价
		("证券信息前缀", ctypes.c_char * 4),		# 证券信息前缀
		("市盈率1", ctypes.c_int),				# 市盈率1
		("市盈率2", ctypes.c_int),				# 市盈率2
		("升跌2", ctypes.c_int),					# 升跌2（对比上一笔）
	] 

class TDF_TRANSACTION3(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("日期", ctypes.c_int),					# 成交日期
		("时间", ctypes.c_int),					# 成交时间(HHMMSSmmm)
		("编号", ctypes.c_int),					# 成交编号
		("价格", ctypes.c_int64),				# 成交价格
		("数量", ctypes.c_int),					# 成交数量
		("金额", ctypes.c_int64),				# 成交金额
		("方向", ctypes.c_char*4),				# 买卖方向(买：'B', 卖：'S', 撤：' ')
		("类别", ctypes.c_int8),					# 成交类别(全部为0, 需要委托序号识别撤单方向)
		("代码", ctypes.c_int8),					# 成交代码
		("卖方序号", ctypes.c_int),	 			# 卖方委托序号
		("买方序号", ctypes.c_int),	 			# 买方委托序号
	] 

class TDF_ORDER3(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("日期", ctypes.c_int),					# 委托日期(YYMMDD)
		("时间", ctypes.c_int),					# 委托时间(HHMMSSmmm)
		("编号", ctypes.c_int),					# 委托编号
		("价格", ctypes.c_int64),				# 委托价格
		("数量", ctypes.c_int),					# 委托数量
		("类别", ctypes.c_char),					# 委托类别('A':限价, 'D':撤单, '0':限价, '1':对手价, 'U':排队价) # AD为沪市，01U为深市
		("方向", ctypes.c_char),					# 委托代码(买：'B', 卖：'S')
		("经纪", ctypes.c_int),					# 经纪商编码
		("状态", ctypes.c_int8),					# 委托状态
		("标志", ctypes.c_int8),					# 标志
	] 

	# 组合结构体 
class TDF_L1(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("代码", ctypes.c_int),
		("aData", TDF_MARKET_DATA3), 
	] 

class TDF_L2(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("代码", ctypes.c_int),
		("aData", TDF_TRANSACTION3), 
	] 

class TDF_WT(ctypes.Structure): 
	_fields_ = [ 
		("代码", ctypes.c_int),
		("aData", TDF_ORDER3), 
	]