沪深A股Level2实时推送行情接口Python分享

原创 已于 2025-02-18 21:30:49 修改 · 666 阅读 · 2 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
文章标签：

#level2 #行情 #接口 #api

于 2025-02-18 21:03:00 首次发布

量化开发离不开数据接口，沪深股票Level2实时推送行情接口api（简称Level2 API）是最重要的数据之一。实现高性能高可用网络传输的最稳定方式是建立socket连接，分享代码如下：

Python全推版

# 全推版客户端
import socket
import multiprocessing
import time
import struct
import os

# 配置地址端口用户口令
TRANS_CONF = {
	'HOST': 'x.x.x.x',
	'PORT': 9001,
	'TOKEN': 'test'
}

ORDER_CONF = {
	'HOST': 'x.x.x.x',
	'PORT': 9002,
	'TOKEN': 'test'
}

# ========================================================================================
# 获取成交数据
def get_trans(my_conf):
	# 出错重连
	for x in range(3):
		try:
			# 定义参数
			my_host = my_conf['HOST']
			my_port = my_conf['PORT']
			my_token = my_conf['TOKEN']
			# 创建TCP套接字
			client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
			# 连接服务器
			client_socket.connect((my_host, my_port))
			# 设置连接参数
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_SNDBUF, 1024*1024)  # 发送缓存大小为1MB(默认64KB)
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, 256*1024*1024)  # 接收缓存大小为256MB(默认64KB)
			client_socket.settimeout(15)
			# 发送口令登录
			client_socket.sendall(my_token.encode("UTF-8"))
			print(f"登录成交数据服务器[{my_host}：{my_port}@{my_token}]")
			# 登录成功，会收到数据(盘中)或心跳(休市)；
			# 登录失败，会收不到任何回应，并抛出超时。
			last_buffer = b'' # 存放未完整未处理的字节数据
			# 计算单笔数据大小
			format_size = struct.calcsize(">6s4IQ2B2I2s") # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
			# 生成解包对象示例
			mystruct = struct.Struct(">6s4IQ2B2I2s")
			# 设置每次接收数据长度
			recv_len = int(format_size*100000)
			# =================================================================
			# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
			if not os.path.isfile("Sample_Trans.csv"):
				title = "本地时间, 证券代码, 成交时间, 成交编号, 成交单价, 成交数量, 成交金额, 交易方向, 交易类型, 买方委托编号, 卖方委托编号, 结束符号\n"
			else:
				title = ""
			file_object = open("Sample_Trans.csv", "a")
			file_object.write(title)
			file_object.flush() 
			# =================================================================
			# 循环接收数据
			while True:
				# 定义数据列表
				datalist = [] 
				# 接收字节数据
				buffer = client_socket.recv(recv_len)
				# 新旧数据合并
				buffer = last_buffer + buffer 
				# 计算完整笔数
				data_count = int(len(buffer)/format_size)
				# 网络传输字节序列有时并非整笔到达，需要计算最后整笔位置
				end = data_count*format_size
				# 保存未完一笔
				last_buffer = buffer[end:] 
				# 处理完整逐笔
				offset = 0
				for i in range(data_count):
					# 取一笔进行处理，每次向后移动
					data = mystruct.unpack_from(buffer, offset) # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
					offset += format_size
					if data[0]==b'HEARTB': # 跳过心跳
						continue
					datalist.append(data) # 加入数据列表以供后续使用
				# print(data)
				# =================================================================
				# 用户定义如何使用数据
				# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
				now = time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(int(time.time())))
				for line in datalist:
					line = list(line)
					line[0] = line[0].decode()
					line[10] = line[10].decode()
					file_object.write(now+", "+str(line)+"\n")
				file_object.flush() 
				print(f"[{now}] 收到成交数据{len(datalist)}笔，写入文件Sample_Trans.csv")
				# =================================================================
				# time.sleep(1)
		except Exception as e:
			hourmin = int(time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time())))
			if hourmin<910 and ("WinError" in str(e)): # 9点10分之前等待连接，之后连接不上报错
				print(f'成交数据服务等待连接...')
				time.sleep(15)
				continue
			# 关闭客户端
			client_socket.close()
			print(f"成交数据服务出错了({x+1})({e})")
			time.sleep(1)
			continue

# 获取委托数据
def get_order(my_conf):
	# 出错重连
	for x in range(3):
		try:
			# 定义参数
			my_host = my_conf['HOST']
			my_port = my_conf['PORT']
			my_token = my_conf['TOKEN']
			# 创建TCP套接字
			client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
			# 连接服务器
			client_socket.connect((my_host, my_port))
			# 设置连接参数
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_SNDBUF, 1024*1024)  # 发送缓存大小为1MB(默认64KB)
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, 256*1024*1024)  # 接收缓存大小为256MB(默认64KB)
			client_socket.settimeout(15)
			# 发送口令登录
			client_socket.sendall(my_token.encode("UTF-8"))
			print(f"登录委托数据服务器[{my_host}：{my_port}@{my_token}]")
			# 登录成功，会收到数据(盘中)或心跳(休市)；
			# 登录失败，会收不到任何回应，并抛出超时。
			last_buffer = b'' # 存放未完整未处理的字节数据
			# 计算单笔数据大小
			format_size = struct.calcsize(">6s4I2B2s") # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 26 bytes
			# 生成解包对象示例
			mystruct = struct.Struct(">6s4I2B2s")
			# 设置每次接收数据长度
			recv_len = int(format_size*100000)
			# =================================================================
			# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
			if not os.path.isfile("Sample_Order.csv"):
				title = "本地时间, 证券代码, 委托时间, 委托编号, 委托单价, 委托数量, 交易方向, 交易类型, 结束符号\n"
			else:
				title = ""
			file_object = open("Sample_Order.csv", "a")
			file_object.write(title)
			file_object.flush() 
			# =================================================================
			# 循环接收数据
			while True:
				# 定义数据列表
				datalist = [] 
				# 接收字节数据
				buffer = client_socket.recv(recv_len)
				# 新旧数据合并
				buffer = last_buffer + buffer 
				# 计算完整笔数
				data_count = int(len(buffer)/format_size)
				# 网络传输字节序列有时并非整笔到达，需要计算最后整笔位置
				end = data_count*format_size
				# 保存未完一笔
				last_buffer = buffer[end:] 
				# 处理完整逐笔
				offset = 0
				for i in range(data_count):
					# 取一笔进行处理，每次向后移动
					data = mystruct.unpack_from(buffer, offset) # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
					offset += format_size
					if data[0]==b'HEARTB': # 跳过心跳
						continue
					datalist.append(data) # 加入数据列表以供后续使用
				# print(data)
				# =================================================================
				# 用户定义如何使用数据
				# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
				now = time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(int(time.time())))
				for line in datalist:
					line = list(line)
					line[0] = line[0].decode()
					line[7] = line[7].decode()
					file_object.write(now+", "+str(line)+"\n")
				file_object.flush() 
				print(f"[{now}] 收到委托数据{len(datalist)}笔，写入文件Sample_Order.csv")
				# =================================================================
				# time.sleep(1)
		except Exception as e:
			hourmin = int(time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time())))
			if hourmin<910 and ("WinError" in str(e)): # 9点10分之前等待连接，之后连接不上报错
				print( f'委托数据服务等待连接...')
				time.sleep(15)
				continue
			# 关闭客户端
			client_socket.close()
			print(f"委托数据服务出错了({x+1})({e})")
			time.sleep(1)
			continue

# ========================================================================================
# 如有疑问+v信: 176516531 #
if __name__ == '__main__':

	
	# 成交数据进程
	p_get_trans = multiprocessing.Process(target=get_trans, name='GET_TRANS', args=(TRANS_CONF, ), daemon=True)
	p_get_trans.start()
	time.sleep(1)

	# 委托数据进程
	p_get_order = multiprocessing.Process(target=get_order, name='GET_ORDER', args=(ORDER_CONF, ), daemon=True)
	p_get_order.start()
	time.sleep(1)

	p_get_trans.join()
	p_get_order.join()

Python订阅版

# 订阅版客户端
import socket
import multiprocessing
import time
import struct
import os

# 配置地址端口用户口令
TRANS_CONF = {
	'HOST': 'x.x.x.x',
	'PORT': 9101,
	'TOKEN': 'test'
}

ORDER_CONF = {
	'HOST': 'x.x.x.x',
	'PORT': 9102,
	'TOKEN': 'test'
}

# 配置订阅证券代码
SUBSCR_CODE = '000001,600001'


# ========================================================================================
# 获取成交数据
def get_trans(my_conf):
	# 出错重连
	for x in range(3):
		try:
			# 定义参数
			my_host = my_conf['HOST']
			my_port = my_conf['PORT']
			my_token = my_conf['TOKEN']
			# 创建TCP套接字
			client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
			# 连接服务器
			client_socket.connect((my_host, my_port))
			# 设置连接参数
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_SNDBUF, 1024*1024)  # 发送缓存大小为1MB(默认64KB)
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, 256*1024*1024)  # 接收缓存大小为256MB(默认64KB)
			client_socket.settimeout(15)
			# 发送【口令+订阅信息】进行登录，用逗号分割
			mylogin = my_token+','+SUBSCR_CODE
			client_socket.sendall(mylogin.encode("UTF-8"))
			print(f"登录成交数据服务器[{my_host}：{my_port}@{my_token}]")
			# 登录成功，会收到数据(盘中)或心跳(休市)；
			# 登录失败，会收不到任何回应，并抛出超时。
			last_buffer = b'' # 存放未完整未处理的字节数据
			# 计算单笔数据大小
			format_size = struct.calcsize(">6s4IQ2B2I2s") # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
			# 生成解包对象示例
			mystruct = struct.Struct(">6s4IQ2B2I2s")
			# 设置每次接收数据长度
			recv_len = int(format_size*100000)
			# =================================================================
			# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
			if not os.path.isfile("Sample_Trans.csv"):
				title = "本地时间, 证券代码, 成交时间, 成交编号, 成交单价, 成交数量, 成交金额, 交易方向, 交易类型, 买方委托编号, 卖方委托编号, 结束符号\n"
			else:
				title = ""
			file_object = open("Sample_Trans.csv", "a")
			file_object.write(title)
			file_object.flush() 
			# =================================================================
			# 循环接收数据
			while True:
				# 定义数据列表
				datalist = [] 
				# 接收字节数据
				buffer = client_socket.recv(recv_len)
				# 新旧数据合并
				buffer = last_buffer + buffer 
				# 计算完整笔数
				data_count = int(len(buffer)/format_size)
				# 网络传输字节序列有时并非整笔到达，需要计算最后整笔位置
				end = data_count*format_size
				# 保存未完一笔
				last_buffer = buffer[end:] 
				# 处理完整逐笔
				offset = 0
				for i in range(data_count):
					# 取一笔进行处理，每次向后移动
					data = mystruct.unpack_from(buffer, offset) # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
					offset += format_size
					if data[0]==b'HEARTB': # 跳过心跳
						continue
					datalist.append(data) # 加入数据列表以供后续使用
				# print(data)
				# =================================================================
				# 用户定义如何使用数据
				# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
				now = time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(int(time.time())))
				for line in datalist:
					line = list(line)
					line[0] = line[0].decode()
					line[10] = line[10].decode()
					file_object.write(now+", "+str(line)+"\n")
				file_object.flush() 
				print(f"[{now}] 收到成交数据{len(datalist)}笔，写入文件Sample_Trans.csv")
				# =================================================================
				# time.sleep(1)
		except Exception as e:
			hourmin = int(time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time())))
			if hourmin<910 and ("WinError" in str(e)): # 9点10分之前等待连接，之后连接不上报错
				print(f'成交数据服务等待连接...')
				time.sleep(15)
				continue
			# 关闭客户端
			client_socket.close()
			print(f"成交数据服务出错了({x+1})({e})")
			time.sleep(1)
			continue

# 获取委托数据
def get_order(my_conf):
	# 出错重连
	for x in range(3):
		try:
			# 定义参数
			my_host = my_conf['HOST']
			my_port = my_conf['PORT']
			my_token = my_conf['TOKEN']
			# 创建TCP套接字
			client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
			# 连接服务器
			client_socket.connect((my_host, my_port))
			# 设置连接参数
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_SNDBUF, 1024*1024)  # 发送缓存大小为1MB(默认64KB)
			client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, 256*1024*1024)  # 接收缓存大小为256MB(默认64KB)
			client_socket.settimeout(15)
			# 发送【口令+订阅信息】进行登录，用逗号分割
			mylogin = my_token+','+SUBSCR_CODE
			client_socket.sendall(mylogin.encode("UTF-8"))
			print(f"登录委托数据服务器[{my_host}：{my_port}@{my_token}]")
			# 登录成功，会收到数据(盘中)或心跳(休市)；
			# 登录失败，会收不到任何回应，并抛出超时。
			last_buffer = b'' # 存放未完整未处理的字节数据
			# 计算单笔数据大小
			format_size = struct.calcsize(">6s4I2B2s") # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 26 bytes
			# 生成解包对象示例
			mystruct = struct.Struct(">6s4I2B2s")
			# 设置每次接收数据长度
			recv_len = int(format_size*100000)
			# =================================================================
			# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
			if not os.path.isfile("Sample_Order.csv"):
				title = "本地时间, 证券代码, 委托时间, 委托编号, 委托单价, 委托数量, 交易方向, 交易类型, 结束符号\n"
			else:
				title = ""
			file_object = open("Sample_Order.csv", "a")
			file_object.write(title)
			file_object.flush() 
			# =================================================================
			# 循环接收数据
			while True:
				# 定义数据列表
				datalist = [] 
				# 接收字节数据
				buffer = client_socket.recv(recv_len)
				# 新旧数据合并
				buffer = last_buffer + buffer 
				# 计算完整笔数
				data_count = int(len(buffer)/format_size)
				# 网络传输字节序列有时并非整笔到达，需要计算最后整笔位置
				end = data_count*format_size
				# 保存未完一笔
				last_buffer = buffer[end:] 
				# 处理完整逐笔
				offset = 0
				for i in range(data_count):
					# 取一笔进行处理，每次向后移动
					data = mystruct.unpack_from(buffer, offset) # 网络传输数据采用大端模式，format_size = 42 bytes
					offset += format_size
					if data[0]==b'HEARTB': # 跳过心跳
						continue
					datalist.append(data) # 加入数据列表以供后续使用
				# print(data)
				# =================================================================
				# 用户定义如何使用数据
				# 示例————输出到文件和屏幕打印笔数
				now = time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(int(time.time())))
				for line in datalist:
					line = list(line)
					line[0] = line[0].decode()
					line[7] = line[7].decode()
					file_object.write(now+", "+str(line)+"\n")
				file_object.flush() 
				print(f"[{now}] 收到委托数据{len(datalist)}笔，写入文件Sample_Order.csv")
				# =================================================================
				# time.sleep(1)
		except Exception as e:
			hourmin = int(time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time())))
			if hourmin<910 and ("WinError" in str(e)): # 9点10分之前等待连接，之后连接不上报错
				print( f'委托数据服务等待连接...')
				time.sleep(15)
				continue
			# 关闭客户端
			client_socket.close()
			print(f"委托数据服务出错了({x+1})({e})")
			time.sleep(1)
			continue

# ========================================================================================
# 如有疑问+v信: 176516531 #
if __name__ == '__main__':

	
	# 成交数据进程
	p_get_trans = multiprocessing.Process(target=get_trans, name='GET_TRANS', args=(TRANS_CONF, ), daemon=True)
	p_get_trans.start()
	time.sleep(1)

	# 委托数据进程
	p_get_order = multiprocessing.Process(target=get_order, name='GET_ORDER', args=(ORDER_CONF, ), daemon=True)
	p_get_order.start()
	time.sleep(1)

	p_get_trans.join()
	p_get_order.join()


 

L2push
关注
level2行情接口怎么用？
L2gogogo的博客
10-10 1736
在股票交易细节中，左第一列交易时间，一般15秒，第二列是交易价格，第三列是交易数量，如果是主动买入交易显示红色和向上箭头，如果是主动卖出交易显示绿色和向下箭头，第四列是交易数量，即多少委托交易，通过交易数量和相应数量，可以大致估计交易参与者是否有机构，大或全是散户投资者。一般来说，交易数量越少，金额越大，这意味着交易相对较强，反之亦然。这里我们要注意的是，交易数量有时是小数点，这是因为股票买入的股票数量至少是100股，委托的股票数量也应该是100股的整数倍，但卖出没有限制，所以交易数量会有小数点。
Level2行情接口
L2gogogo的博客
09-15 1507
快速了解level2行情接口，有兴趣可以私我一起探讨Q2037696191
上证所Level-2行情接口开发讲解学习.pdf
04-12
level-2行情的接口说明，开发指导
Level 2行情接口如何获取？散户也能用吗？
云策量化的博客
04-01 1052
Level 2行情接口是一种提供更深层次市场数据的服务，它不仅包括股票的实时价格和成交量，还包括买卖订单的详细信息，如订单的价格、数量和时间戳。这些信息可以帮助投资者更好地理解市场动态，识别潜在的交易机会。
FASTAPI: Level2数据解析接口项目实战
最新发布
weixin_31620365的博客
06-27 429
FAST（Financial Information eXchange）协议是一种专门用于金融行业快速传输信息的二进制编码协议。其旨在提高数据传输效率和降低延迟，是许多高频交易系统采用的数据传输标准之一。FAST协议通过定义一套紧凑的编码和解码规则，减少了数据的体积，加速了数据的处理速度。FAST协议作为一种高效的数据编码协议，广泛应用于金融市场的数据传输中。Level2 FAST数据解析接口作为这一协议的实现，它通过封装复杂的数据编码和解码过程，为开发者提供了简洁易用的API接口。
A股Level2实时行情接口+量化交易接口实战指南（附Python代码）
x_9876554321_的博客
03-20 866
相关信息:A股Level2行情接口,量化交易接口,WebSocket实时数据,逐笔成交接口,十档盘口API,程序化交易接口,金融数据库查询,主力资金流向接口,Python量化交易,低延迟行情系统。笔者实测某平台（后附地址）的WebSocket服务，支持同时订阅。（提供A股Level2行情接口、量化交易接口、金融数据库三合一服务）（包含WebSocket重连机制、交易接口封装类等生产级代码）Level2行情接口实时推送。2.2 持仓查询与资产分析。3.1 多条件组合查询示例。2.1 委托报单核心参数。
上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书(2.0.2)_20190605.pdf
09-23
LDDS 系统接口说明书 Level-2 分册.文档介绍了 LDDS 系统中 Level-2 行情数据的接入方式，详细说明了 Level- 2 实时数据的数据格式，以方便信息商接收 Level-2 行情数据。文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和 Level-2 行情技术支持人员。
Pyhton 实时行情接口，包含level2行情
11-07 992
WebSocket则不同，它能够实现数据的实时推送，这对于瞬息万变的股市来说，简直就是神器。作为一名量化交易爱好者，我觉得这个网站的服务简直满足了我所有的需求：实时行情、历史行情、金融数据查询和交易接口。这意味着，你不仅可以在本地运行自己的量化交易策略，还可以直接通过网站提供的接口进行交易操作，大大简化了交易流程。提供了A股、港股和美股的实时股票行情数据，还支持Level 1基础行情和Level 2高级行情
C++解压缩level2行情协议
07-13 384
level2行情协议解析。需要注意的是，C++ zlib的API并不直接提供一个类似于Java的构造函数或单个函数调用来启用nowrap模式。相反，你需要通过调用（而不是）并指定窗口位大小（通常是MAX_WBITS的某个值）来启用nowrap模式。对于nowrap模式，你应该将窗口位大小设置为-MAX_WBITS（即-15，如果MAX_WBITS定义为15）。以下是一个C++示例，展示了如何使用zlib库以nowrap。
怎么用level2行情接口获取A股数据？
L2gogogo的博客
09-27 1702
交易委托订单按照交易顺序列出，即交易队列，交易队列是Level-2数据中最有价值的部分。Level 1 成交数据是3秒刷新一次，期间的所有成交数据是汇总显示的，而Level 2 的成交数据是主动推送的，毫秒级的变动频率，因此可看清每一笔成交情况，与Level 1 行情的成交情况差异巨大！//交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值）//交易方向：0-未知，1-买方成交，2-卖方成交。//交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。//委托日期时间戳(毫秒)
python如何可以获取股票L2行情
L2gogogo的博客
10-12 2115
在这种情况下，个人直接打电话给交易账户的证券期货供应商客户服务专员，获取CTP数据接口信息。比如百度、新浪、搜狐、优快云等都有教程还有说明，同时还有提供一些常见的股票L2接口，包括许多模拟股票交易系统也提供了数据，但这些获取股票数据的方法并不像通过python那样方便。这第二种情况是可以直接挑选使用第三方的SDK或开源代码，如AlgoPlus，PyTdx，VNPY等自行编程开发接口及数据解析，免费获取实时行情数据，比较讲究的是编程技术，这一点对于普通交易者理解起来难，但对使用起来却方便很多。
深交所level2行情数据接口规范V1.11
11-21
深圳证券交易所行情数据接口规范最新版，包含level2 step格式的完整说明。2021.8版 高频交易或量化涨停板交易必备。
新浪Level2接口SDK
12-18
level2股票、基金行情接口，Level2一般是面对机构和收费的股票数据行情 这个接口是对接的，程序员可以参考,需要的可以下载学习 朋友原创，我帮忙转到csdn来 具体描述： 调用sina level2接口，获得level2全推行情
A股行情接口接入说明，实时股票数据
apifinance的博客
05-31 1495
Tick数据是指股票交易的最小单位，它记录了每一笔交易的价格、成交量和时间戳等信息。通过分析tick数据，交易者可以了解到股票市场的实时情况，包括即时成交价和成交量，从而能够做出更准确的交易决策。这种实时的数据反映了市场的动态变化，为交易者提供了及时的市场参考历史k线数据则是以时间为基准的股票价格和交易量数据，通常以日、周、月等时间单位进行统计。这种数据通过绘制k线图，能够展示股票价格的趋势和波动情况。
A股市场上股票行情数据接口有那几种？
L2gogogo的博客
05-15 2301
Level-2产品是上海证券交易所推出的实时市场信息收费服务，主要为上海证券交易所上市交易的证券产品提供实时交易数据。包括十档行情快照、交易队列、逐笔交易、委托总量、加权价格等新数据。L2行情数据接口相比Level-1接口相比，L2行情市场具有数据更完整、推送速度更及时的优势，帮助投资者及时把握盘中主要资金流，做出更准确的投资决策。简而言之，Level-2最大的作用就是提前看到主力的大单，对于追逐日线跌停非常有用。我们网上有level2数据，里面有一个统计分析工具，可以看到大单小单和主动趋势。
AI量化交易=交易接口+L2行情数据接口+A股策略
L2gogogo的博客
11-30 1777
起步较晚，大约15年开始，20年开始爆发，21年量化私募规模飙升。对于a股来说，量化交易仍然是一种相对较新的投资方式。自20年以来，监管已经关闭了证券公司的外部接口。因此，如果你想进行定量交易，你必须使用证券公司的Level-2行情数据接口和交易接口。透过买卖盘经过经纪商列队的帮助，了解挂单的有哪些机构玩家。主力动向，筛选底子好的股票，进行量化交易。的level2和同花顺的筹码分布是一样的。每笔交易的交易量和交易时间逐一列出，以便在交易量变化较大的早期阶段看到迹象，并看到判断买卖最佳时间的依据。
level2逐笔行情接口
x_9876554321_的博客
08-17 1459
提供2008创立至今的历史股票行情数据，包含沪深主板、科创板、创业板，股票日内行情。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。为保护您的隐私安全，jvQuant不会记录您的调用明细，只提供当日调用聚合统计。"为分隔，每一行以lv1_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。"为分隔，每一行以lv2_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。
如何利用Level2行情数据接口追板和交易股票？
L2gogogo的博客
03-02 1257
十档行情看得更深的A股行情软件，我们在盘口数据中可以看到，买一到买五以及卖一到卖五，共10个价位的挂单情况，但基于上证所的level-2行情软件，视野则扩展到了买一到买十以及卖一到卖十数据，无疑比所有免费软件看得更深一层。//交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值）//证券市场，1-SH，2-SZ。//交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。//委托日期时间戳(毫秒)//string seq = 11;
自动化交易(一):level2行情接入示例
weixin_62178457的博客
01-14 594
在量化交易领域，个人投资者相较于机构投资者而言，最大的优势在于其灵活性。交易市场遵循着固有规律，即不可能让所有人都实现盈利，这就决定了交易策略必然具有私有属性。从事量化交易，首先要掌握数据分析与数据获取的能力，同时需要借助工具来辅助完成量化分析和交易操作。实际上，专业量化机构所开展的工作核心也在于level2行情接入。数据是量化交易的基础，是程序运行的输入来源，因此获取数据是首要任务。在拥有数据之后，就要进行策略的构建、验证，并将其应用到实际交易当中。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值