SAS® OpRisk Management

摘自 http://www.sas.com/offices/asiapacific/china/industry/fsi/oprisk/index.html

对于金融服务行业来说，开展业务不可避免的存在风险。最近几年，公司不道德行为、市场不确定性和动荡的资本市场带来了风险，以及糟糕的管理结果。交易量以及自动化和速度需求的持续爆炸性增长进一步提升了风险的成本，从而导致新管理环境的出炉，要求新一级的风险控制和可视性－以及董事会和行政小组亲自负责。

焦点 金融服务行业的运营风险管理 SAS 和 Risk Magazine 一同开展的国际基准调查，2003年8月

面临这些压力，许多金融机构仍旧单独运作：业务部门维持自己的数据、分析和假设来进行风险管理—经常不统一。即使它们在企业中统一应用，但传统的风险系统没有能力来捕获跨地区、部门和业务部门的多个风险因素之间的复杂关联。结果是企业经常追赶既不可能存在也不是有害的“虚幻”风险，而完全忽略了潜在和可预防的损失。

开展业务必须承担风险。了解和控制不应发生的风险。

SAS 认识到金融机构越来越需要科学地衡量和管理运营风险—不仅仅是为了符合管理标准，还包括制订明智的商业决策。以象市场和信用风险一样对风险进行统计建模为前提， SAS OpRisk Management 是基于行业领先的SAS 智能架构开发的端到端解决方案。三个关键组件组成了SAS OpRisk Management：

• SAS^® OpRisk Monitor： 基于Web的应用，收集、管理、跟踪和报告关于运营损失事件、关键风险指标、风险－评估映射和控制－评估得分的信息。

• SAS^® OpRisk VaR： 先进且用户友好的分析VaR (风险值)模型，允许用户遵循完全透明、直观和有序的流程来随意切片、切块、下钻、调整、趋向、绘制运营损失数据趋势。

• SAS^® OpRisk Global Data： 外部损失数据的综合数据库，丰富用于建模的统计样本，记录了超过10,000多个100万美元或更多的公共记录的损失事件。

这些组件为金融机构提供了按照行业最佳方案和New Basel Accord (Basel II)来衡量和管理运营风险需要的工具。SAS OpRisk Management联合一流风险顾问公司采用的方法，允许金融机构：

• 建立系统化架构来捕获风险因素和关联
• 评估整个企业内的风险和影响
• 改进内部控制环境，从而优化资本储备
• 将外部损失和严重性数据库集成到内部损失数据库中
• 通过记分卡、通知和定制的报告来共享智能
• 全面洞悉支持报告结果的数据源和逻辑
• 遵循国家和国际管理要求

借助于强大的数据管理、分析、报告和披露功能， SAS OpRisk Management 可以帮助您优化资本分配，同时转移企业所有领域的风险。