通过动态因子权重，挖掘指数增强超额收益

前段时间市场跌跌不休，身边一些谨小慎微的伙伴们在等待右侧机会，落拓不羁的伙伴们在左侧无畏抄底，还有一撮小伙伴在交易指数。最后，右侧伙伴的“底线”被无情的超越，左侧伙伴的时机总是在等待中错过，只剩下买指数的伙伴不问涨跌，安然快活。

 

我可能也算是第三类心大的伙伴了，然而，一想到长期混迹于聚宽，自然不能与普通小韭合污同流，就算是交易指数，也必须符合聚宽年度用户身份才行呢。

 

灵光乍现：不如我们自己造个增强版指数策略吧～

 

 

策略搭建

 

指数选择

首先当然要选指数了，这里我们选取中证500指数作为对象，不选沪深300或者上证50，因为其成分股中金融股占比过大，中证500比这两个指数行业分布更均衡，更能准确反应市场涨跌，大白话就是，因为中证500比他们更容易获得阿尔法收益。

 

原理介绍

指数增强，顾名思义就是指数