股票量化回测超省力必须入门系列：策略运行逻辑，线line相关概念

在股票量化交易中，回测是一个非常重要的环节，它可以帮助我们评估和验证交易策略的有效性。而backtrader作为一个功能强大且易于使用的量化交易框架，极大地简化了回测过程。

本文将介绍backtrader的策略运行逻辑以及与之相关的线（line）概念。同时，我们将通过提供一些完整的源代码和相应的描述，帮助读者更好地理解这些概念。

1. 策略运行逻辑

在backtrader中，一个策略（Strategy）类代表了一个具体的交易策略。该类必须包含以下方法：

• __init__(): 初始化方法，用于定义策略的参数和变量。
• next(): 每个数据点（时间点）都会调用该方法，用于执行策略的具体操作。

下面是一个简单的策略示例：

import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy)