回测系统backtrader（1）参考模板

最新推荐文章于 2025-07-23 09:03:46 发布

原创最新推荐文章于 2025-07-23 09:03:46 发布 · 2.8k 阅读

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本文介绍了一个使用Backtrader库进行回测的简单示例。通过导入必要的模块并设置初始资金，演示了如何加载数据、运行策略并绘制结果。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

backtrader是一个回测python库。

个人感觉比zipline方便。

安装backtrader：pip install backtrader

官方backtrader文档：https://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart.html#our-first-strategy

作为backtrader的第一个教学代码，我不想像其他博客那样一个模块一模块这样地展示，应该是展示一段最简洁的流程，没有多余的代码

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(dataname='F:\股票/dfqc.csv')
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(data)
''' 上面是固定的格式，获取数据，实例化Cerebro，把数据添加到Cerebro '''
cerebro.broker.setcash(1000.0)        # 设置金额




''' 下面也是固定格式，运行Cerebro,run()并且把图画出来，中间部分是策略'''
cerebro.run()
cerebro.plot()

思路非常清晰

1）data就是获取数据（不管用什么方法，可以使pandas)

2）实例化Cerebro，就是一个执行的类，依靠这个类执行策略回测

3）把数据传入到Cerebro类中（adddata（）)

4）两段注释之间就是你策略代码

5）之后运行Cerebro

6）最后把效果图打印出来