使用LSTM网络实现电价时间序列单步预测并附带MATLAB代码

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本文介绍了使用LSTM网络进行电价时间序列单步预测的方法,通过MATLAB实现。内容涵盖数据预处理、模型创建、训练、预测及可视化。提供了一个简单示例,适用于初学者和进阶者进行模型调整。

使用LSTM网络实现电价时间序列单步预测并附带MATLAB代码

在本文中,我们将介绍如何使用长短期记忆网络(LSTM)来进行电价时间序列的单步预测。LSTM是一种递归神经网络,广泛应用于序列建模和预测任务。我们将使用MATLAB编写代码来实现这个任务。

首先,让我们导入所需的MATLAB工具包,并加载电价时间序列数据。

% 导入所需的工具包
import matlab.io.*
import matlab.net.*

% 加载电价时间序列数据
data = load('electricity_prices.mat');
prices 
### 数据预处理 在使用LSTM模型进行电价时间序列单步预测之前,需要对数据进行预处理。这包括数据清洗、归一化等步骤,以消除噪声和量纲不一致的问题[^2]。通常,我们会使用`pandas`库来加载和处理数据,使用`MinMaxScaler`来归一化数据。 ```python import pandas as pd from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler # 加载数据 data = pd.read_csv('electricity_price.csv') # 选择电价列 price_data = data['Price'].values.reshape(-1, 1) # 归一化数据 scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) scaled_data = scaler.fit_transform(price_data) ``` ### 构建数据集 为了训练LSTM模型,我们需要将时间序列数据转换为监督学习格式。这意味着我们需要创建输入输出对,其中输入是过去的时间步,输出是下一个时间步的值。 ```python def create_dataset(data, look_back=1): X, Y = [], [] for i in range(len(data)-look_back-1): a = data[i:(i+look_back), 0] X.append(a) Y.append(data[i + look_back, 0]) return np.array(X), np.array(Y) # 设置look_back参数 look_back = 1 X, y = create_dataset(scaled_data, look_back) # 重塑输入数据以适应LSTM [samples, time steps, features] X = np.reshape(X, (X.shape[0], X.shape[1], 1)) ``` ### 创建LSTM模型 接下来,我们创建一个LSTM模型。该模型将包含一个LSTM层和一个全连接层作为输出层。 ```python from keras.models import Sequential from keras.layers import LSTM, Dense # 创建LSTM模型 model = Sequential() model.add(LSTM(4, input_shape=(look_back, 1))) model.add(Dense(1)) # 编译模型 model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') ``` ### 训练模型 现在我们可以用准备好的数据来训练我们的LSTM模型。 ```python # 分割训练集和测试集 train_size = int(len(X) * 0.67) test_size = len(X) - train_size X_train, X_test = X[0:train_size], X[train_size:len(X)] y_train, y_test = y[0:train_size], y[train_size:len(y)] # 训练模型 model.fit(X_train, y_train, epochs=100, batch_size=1, verbose=2) ``` ### 模型评估 训练完成后,我们可以使用测试集来评估模型的表现。 ```python # 预测 train_predict = model.predict(X_train) test_predict = model.predict(X_test) # 反归一化 train_predict = scaler.inverse_transform(train_predict) y_train = scaler.inverse_transform([y_train]) test_predict = scaler.inverse_transform(test_predict) y_test = scaler.inverse_transform([y_test]) ``` ### 结果可视化 最后,我们将预测结果与实际值进行比较,绘制出来。 ```python import matplotlib.pyplot as plt # 移位绘图 train_predict_plot = np.empty_like(scaled_data) train_predict_plot[:, :] = np.nan train_predict_plot[look_back:len(train_predict)+look_back, :] = train_predict # 测试预测绘图 test_predict_plot = np.empty_like(scaled_data) test_predict_plot[:, :] = np.nan test_predict_plot[len(train_predict)+(look_back*2)+1:len(scaled_data)-1, :] = test_predict # 绘制原始数据集 plt.plot(scaler.inverse_transform(scaled_data)) # 绘制预测数据 plt.plot(train_predict_plot, label='Train Predict') plt.plot(test_predict_plot, label='Test Predict') plt.legend() plt.show() ``` 以上就是使用LSTM模型进行电价时间序列单步预测的基本流程。请注意,您可能需要根据具体的数据集调整参数和预处理步骤。
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