numpy.cov() 计算协方差矩阵

在PCA中会用到，记录一下

numpy.cov()的作用是计算协方差矩阵，下面给出几个例子

[python]  view plain  copy

1. >>> x = np.array([[0, 2], [1, 1], [2, 0]]).T  
2. >>> x  
3. array([[0, 1, 2],  
4.        [2, 1, 0]])  

[python]  view plain  copy

1. >>> np.cov(x)  
2. array([[ 1., -1.],  
3.        [-1.,  1.]])  

[python]  view plain  copy

1. >>> x = [-2.1, -1,  4.3]  
2. >>> y = [3,  1.1,  0.12]  
3. >>> X = np.vstack((x,y))  
4. >>> print np.cov(X)  
5. [[ 11.71        -4.286     ]  
6.  [ -4.286        2.14413333]]  
7. >>> print np.cov(x, y)  
8. [[ 11.71        -4.286     ]  
9.  [ -4.286        2.14413333]]  
10. >>> print np.cov(x)  
11. 11.71  

官方文档：http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.cov.html