牛顿法、拟牛顿法及其与梯度下降法的区别

本文介绍了牛顿法和拟牛顿法两种优化算法,它们利用一阶和二阶导数信息寻找函数最小值。拟牛顿法通过近似海森矩阵的逆矩阵降低计算复杂度。与梯度下降法相比,牛顿法和拟牛顿法在迭代方向和步长选择上更精确,通常能更快收敛,但计算成本更高。文章提供了Python实现的示例代码,以帮助理解这些算法的差异和应用。

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牛顿法(Newton’s Method)是一种用于求解优化问题的迭代算法,它利用函数的二阶导数信息来逼近函数的最小值。牛顿法的核心思想是通过二阶泰勒展开来逼近目标函数,从而得到迭代更新的方向和步长。

拟牛顿法(Quasi-Newton Methods)是一类基于牛顿法的优化算法,但在计算海森矩阵(Hessian Matrix)的逆矩阵时进行了逼近。由于计算海森矩阵的逆矩阵是非常耗时的,拟牛顿法通过近似逆矩阵的方式来简化计算,从而提高了算法的效率。

下面我们将逐一介绍牛顿法、拟牛顿法以及它们与梯度下降法的区别,并提供相应的源代码实例。

  1. 牛顿法
    牛顿法使用函数的一阶和二阶导数信息来更新迭代方向和步长。对于目标函数 f(x),牛顿法的迭代公式为:
x_{k+1} = x_k - (f''(x_k))^{-1} * f'(x_k)

其中,x_k 表示第 k 次迭代的参数值,f’(x_k) 和 f’'(x_k) 分别表示目标函数 f(x) 的一阶和二阶导数在 x_k 处的取值。

  1. 拟牛顿法
    拟牛顿法是对牛顿法的改进,它通过逼近海森矩阵的逆矩阵来简化计算。具体来说,拟牛顿法使用一个称为拟海森矩阵(Quasi-Newton Matrix)的矩阵来近似海森矩阵
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