原版Transformer的位置编码究竟有没有包含相对位置信息

文章讨论了Transformer原版位置编码如何表达绝对和相对位置信息,指出经过线性变换后,相对位置信息会消失,并通过公式和实验验证了这一现象。

原版Transformer的位置编码究竟有没有包含相对位置信息。

不涉及到公式推导,面试的时候能大致说出来就可以,很少会让推导,尽最大可能让大家明白

简单概述

Transformer 原版的位置编码也就是正余弦函数编码,表达的是绝对位置信息,同时包含相对位置信息。但是经过线性变化,相对位置信息消失。基于此,需要对位置编码进行优化。

正文

原版位置编码使用的是正余弦函数,通过三角函数,可以得出一个结论就是: P E p o s + k PE_{pos+k} PEpos+k可以被 P E p o s PE_{pos} PEpos线性表示。

从这一点来说,原版位置编码可以反应一定的相对位置信息。

接下来,我们来看,经过注意力层,这个相对位置信息还在不在?

很简单,把词向量和位置向量作为输入,经过注意力层,然后因式分解,得到四个部分,我们重点关注包含两个不同位置编码的公式部分,形式如下:

KaTeX parse error: \tag works only in display equations

我们想要证明,这个公式能不能反应相对位置信息。

为了解决这个问题,我们化繁为简,先从下面这个公式入手:

KaTeX parse error: \tag works only in display equations

注意看公式(1)和公式(2)的区别,在中间多了两个矩阵相乘,这两个矩阵,是我们的Q/K矩阵,可以看做是一个线性变化,记住这个细节点。

经过公式推导,我们很容易知道公式(2)最后的结果只和两个位置的相对位置 k k k 相关,这个结果是包含相对位置信息。也就是说两个不同位置 P E PE PE的点积的结果可以反映相对距离。

通过实验我们知道这个结果大小随着相对距离的增大而减小,值得注意的是它并不能反映相对位置的方向,因为他是一个对称的。

具体的我们可以看下面这个图:

外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传

很好,接下来,我们就是证明本来可以反映相对位置信息的公式(2),在加上中间这个线性变化之后,相对位置信息还在不在。

直接看效果图:

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这个图需要重点看的下面两个,也就是加了线性变化之后,变化趋势从最上面蓝色图标的线变成了下面两条线,也就是趋势已经完全没有了。

也就是说,实验结果显示,公式(1)的结果随着 k 的变化没有明显的趋势变化,也就是说相对位置信息消失了。

上面这些内容,估计5分钟左右吧,本来想加上相对位置编码,不过内容也挺多的,下回再发吧。

同学们,如果觉写的还行,给个在看。

参考链接:

一文读懂Transformer模型的位置编码

这个文章写的不错,主要是给出来正余弦函数表达相对信息的公式推导

浅谈Transformer模型中的位置表示

哈工大的SCIR写的文章,不错,从正余弦函数位置信息和相对位置信息和transformerx-l都讲出来了

Transformer改进之相对位置编码RPE

这个文章很好,讲了位置编码的几种优化,值得好好看看推导一下公式

如何优雅地编码文本中的位置信息?三种positioanl encoding方法简述

夕小瑶的文章,讲了三种位置编码,还可以,没事的时候可以看看

[相对位置编码一)Relative Position Representatitons RPR - Transformer

大佬讲了一下相对位置编码,很好,推荐

相对位置编码(二) Relative Positional Encodings - Transformer-XL

大佬讲的transformer-xl,推荐

<think>好的,用户的问题是关于如何为金融时间序列数据设计适合的位置编码应用于Transformer模型。首先,我需要回忆一下Transformer模型中位置编码的作用和常见方法。原版Transformer使用的是正弦和余弦函数的位置编码,通过不同频率的正弦/余弦组合来捕捉序列中的位置信息。这在自然语言处理中很有效,但金融时序数据可能有不同的特性,比如高噪声、非平稳性、多尺度特征等,可能需要调整位置编码的设计。 接下来,我需要考虑金融时序数据的特点。这类数据通常具有高频变化、受外部因素(如经济指标、新闻事件)影响大,可能存在明显的周期性和趋势性。因此,位置编码需要能够捕捉到时间序列中的绝对位置、相对位置以及可能的周期模式。同时,金融数据中的时间间隔可能不规则,例如股票交易数据在交易时段密集,非交易时段没有数据,这可能需要考虑时间戳嵌入。 然后,我需要查阅相关的研究或实践,看看有哪些针对时间序列的位置编码改进方法。例如,是否有人将传统的位置编码与可学习的位置向量结合,或者引入时间相关的特征(如小时、星期、月份)作为额外的嵌入。此外,考虑到金融数据的波动性,可能需要位置编码能够自适应不同时间尺度的变化,比如使用可学习的参数来自动调整频率。 另外,用户提供的引用中提到了Transformer的正弦/余弦编码,以及它们在处理不同领域时间序列数据的应用。例如引用[3]详细描述了原始的位置编码公式,而引用[2]提到了多个领域的数据集,包括金融相关的汇率和ATM取款数据。这可能意味着在金融领域,位置编码需要更强的适应性和灵活性,以处理多变的模式。 现在,我需要将这些思考整合成具体的步骤。首先,分析金融时序数据的特性,然后讨论可能的位置编码改进方法,比如混合编码、时间戳嵌入、可学习参数、多尺度编码等。接着,需要给出具体的实现方式,比如代码示例,展示如何将这些方法应用到PyTorch模型中。最后,生成相关问题,帮助用户进一步探索。 需要注意的是,确保回答符合用户的要求,使用正确的中文术语,并且引用相关的文献。同时,代码部分要正确使用LaTeX格式,行内公式用$...$,独立公式用$$...$$。需要检查语法是否正确,例如变量是否斜体,括号是否匹配等。 可能还需要考虑金融时序中的窗口滑动问题,即模型处理的是固定窗口的历史数据,位置编码是否需要反映窗口内的相对位置,还是整个时间序列的绝对位置。此外,金融数据可能存在缺失值或异常值,位置编码的设计是否对此有鲁棒性。 最后,总结出几种可行的方法,并比较它们的优缺点,帮助用户根据具体需求选择合适的位置编码策略。同时,提醒用户在实际应用中需要进行实验和验证,调整参数以适应特定的数据集和任务。</think>针对金融时间序列数据设计位置编码,需结合其高频波动、多周期特征和噪声敏感性的特点。以下是优化位置编码的关键方法与实现步骤: ### 一、金融时序数据特性分析 1. **非平稳性**:统计特性随时间变化,需编码位置信息与趋势关联 2. **多尺度周期**:同时存在日内波动($1分钟/5分钟$)和长期趋势($周/季度$) 3. **事件驱动性**:突发新闻或政策影响需结合时间戳特征[^2] ### 二、位置编码优化方案 #### 1. 混合编码方法 $$PE^{(hybrid)}_{pos} = \alpha \cdot PE^{(sin)}_{pos} + (1-\alpha) \cdot W^{(learned)}_pos$$ - $\alpha$为可调节参数,平衡固定模式与数据驱动特征 - 实现代码片段: ```python class HybridPositionalEncoding(nn.Module): def __init__(self, d_model, max_len=5000): super().__init__() self.sin_pe = SinusoidalPE(d_model, max_len) self.learned_pe = nn.Embedding(max_len, d_model) self.alpha = nn.Parameter(torch.tensor(0.5)) def forward(self, x): batch_size, seq_len, _ = x.shape positions = torch.arange(seq_len).to(x.device) return self.alpha * self.sin_pe(positions) + (1-self.alpha) * self.learned_pe(positions) ``` #### 2. 时间戳特征增强 将时间维度信息编码为: $$PE^{(time)}_{pos} = [\sin(\omega_d d), \cos(\omega_d d), \sin(\omega_h h), \cos(\omega_h h)]$$ 其中$d$为交易日序号,$h$为日内时间戳,$\omega$为频率调节参数[^3] #### 3. 波动自适应编码 $$\lambda_t = \sigma(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n |r_{t-i}|)$$ $$PE^{(vol)}_{pos} = \lambda_t \cdot PE^{(sin)}_{pos}$$ 通过波动率$\lambda_t$动态调节位置编码强度 ### 三、完整实现示例 ```python import torch import torch.nn as nn class FinancialPositionalEncoding(nn.Module): def __init__(self, d_model, max_len=5000): super().__init__() # 基础正弦编码 position = torch.arange(max_len).unsqueeze(1) div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2) * (-math.log(10000.0) / d_model)) pe = torch.zeros(max_len, d_model)
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