数学理论—— 蒙特卡洛近似

本文通过数学理论,详细讲解了如何利用蒙特卡洛方法估算圆周率、一元和多元积分,并演示了期望估计的实际应用。通过代码实例展示了如何用随机抽样计算这些复杂数学问题的近似解。

1. 圆周率估算

1.1 理论

  • 边长为2的正方形的横坐标范围为[-1,1],纵坐标为[-1,1]。
  • 数据点(x,y)的横坐标从[-1,1]中均匀抽样得到,纵坐标从[-1,1]中均匀抽样得到,则数据点落在圆内的概率为: p = A 2 A 1 = π 4 p=\frac{A_2}{A_1}=\frac{\pi}{4} p=A1A2=4π
  • 计算误差为: o ( 1 n ) o(\frac{1}{\sqrt{n}}) o(n 1)
    在这里插入图片描述
    则计算圆周率的流程为:
  1. 设定一个大数n,计数器m。
  2. for i = 1 to n: x ← [ − 1 , 1 ] y ← [ − 1 , 1 ] m ← m + 1 ( 当 x 2 + y 2 ≤ 1 时 ) x\gets[-1,1]\\y\gets[-1,1]\\ \\m\gets m+1(当x^2+y^2≤1时) x[1,1]y[1,1]mm+1(x2+y21)
  3. π ← 4 m n \pi \gets \frac{4m}{n} πn4m

1.2 代码实现

import random
n = 10000000
m = 0
for i in range(n):
    x = random.uniform(-1,1)
    y = random.uniform(-1,1
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