机器学习——EM算法

详解十大经典机器学习算法——EM算法 本文始发于个人公众号:TechFlow,原创不易,求个关注 今天是机器学习专题的第14篇文章,我们来聊聊大名鼎鼎的EM算法。 EM算法的英文全称是Expectation-maximization algorithm,即最大期望算法,或者是期望最大化算法。EM算法号称是十大机器学习算法之一,听这个名头就知道它非同凡响。我看过许多博客和资料,但是少有资料能够将这个算法的来龙去脉以及推导的细节全部都讲... 阅读详情

EM算法:
EM算法是一种迭代优化策略,由于它的计算方法中每一次迭代都分两步,其中一个为期望步(E步),另一个为极大步(M步),所以算法被称为EM算法(Expectation Maximization Algorithm)。EM算法受到缺失思想影响,最初是为了解决数据缺失情况下的参数估计问题,其算法基础和收敛有效性等问题在Dempster,Laird和Rubin三人于1977年所做的文章Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm中给出了详细的阐述。其基本思想是:首先根据己经给出的观测数据,估计出模型参数的值;然后再依据上一步估计出的参数值估计缺失数据的值,再根据估计出的缺失数据加上之前己经观测到的数据重新再对参数值进行估计,然后反复迭代,直至最后收敛,迭代结束。

EM算法优缺点:
优点:简介中已有介绍,这里不再赘述。
 缺点:对初始值敏感:EM算法需要初始化参数θ,而参数θ的选择直接影响收敛效率以及能否得到全局最优解。

EM算法推导:
最大似然估计
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educoder机器学习 --- EM算法 第1关:极大似然估计 A B D 第2关:实现EM算法的单次迭代过程 import numpy as np from scipy import stats def em_single(init_values, observations): """ 模拟抛掷硬币实验并估计在一次迭代中,硬币A与硬币B正面朝上的概率 :param init_values:硬币A与硬币B正面朝上的概率的初始值,类型为list,如[0.2, 0.7]代表硬币A正面朝上的概率为0.2,硬币B... 阅读详情

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CoderMateng
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