组合投资的风险与回报分析 - MATLAB实现

组合投资的风险与回报分析 - MATLAB实现

组合投资是指将两种或以上的资产进行混合投资，以达到风险分散和收益最大化的效果。本文将介绍如何使用 MATLAB 进行组合投资的风险与回报分析，以帮助投资者制定更加科学、有效的投资策略。

首先，我们需要准备用于分析的数据。选择若干个代表不同资产的股票或基金作为样本，从 Yahoo Finance 或其他财经网站下载这些资产的历史数据。以 AAPL、GOOG、IBM、XOM、GS 为例，获取这些资产从 2018 年 1 月 1 日到今日的每日收盘价数据，并存储在 csv 文件中，文件名为 “assets.csv”。

接着，我们需要使用 MATLAB 读取这些数据并进行预处理。以下是示例代码：

% 读取 csv 文件
data = readtable('assets.csv');
% 将日期转换为序列号
data.Date