[R] ADMM for lasso

最新推荐文章于 2020-08-07 11:35:03 发布

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本文提供了一段简短的R代码，用于通过交替方向乘子法(ADMM)实现Lasso回归的求解过程，旨在帮助读者理解ADMM在Lasso正则化问题中的应用。

This is a short code for studying admm for lasso.

#--------------------------- functions to be used ----------------------

## the main function f = g + h
f <- function(x, A, b, lambda){
        1/2*norm(A %*% x - b, "2")^2 + lambda*sum(abs(x))
}
## smooth function g
g <- function(x, A, b){
        1/2*norm(A %*% x - b, "2")^2
}

## proximal function of none smooth function h
prox_L1 <- function(x, lambda){
        s