雪球定价蒙特卡洛模拟及Python实现

雪球定价蒙特卡洛模拟及Python实现

在金融领域中，雪球定价是一种用于估计期权价格的方法。通过蒙特卡洛模拟，可以使用Python编程语言实现这一定价方法。本文将详细介绍雪球定价的原理，并提供相应的Python源代码。

雪球定价是一种基于随机漫步的期权定价方法。它假设股票价格遵循几何布朗运动，并使用蒙特卡洛模拟生成大量的股票价格路径。通过计算期权在这些路径上的平均回报，可以估计期权的价格。

首先，我们需要导入必要的Python库，包括NumPy和Matplotlib。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

接下来，我们定义一个函数来模拟股票价格的路径。该函数接受以下参数：股票价格（S0）、波动率（sigma）、无风险利率（r）、时间步长（dt）和模拟路径的数量（n）。

def simulate_stock_price