Vintage的变体与解读应用

Vintage在风险管理中有很多变体，通常分为以下四类：

1.根据选取切片数据时间不一样，可划分为Month end（月末）与Cycle end（期末）两种。

说明：

**Month end：**选取切片数据的时间为每个自然月的最后一天，所有借据都是在同一天统计。

**Cycle end：**选取切片数据的时间为每个借据还款日的第二天，每个借据都有自己的统计日。

在统计上，Month end的算法在每次计算逾期天数时，对于在同月内不同时间放款借据给的表现期是有差异的，Cycle end则弥补了这个问题。

2.根据计算标的不同，可划分为单量、金额与客户三类。

说明：

金额是最常规也是使用最多的，可以观测资产的最终损失；当Vintage分析在借据金额与逾期有相关性的时候，使用单量和金额结合观测会有不错的效果；客户的Vintege则更能协助贷前策略分析师发现目标客户。

3.根据指标的计算口径，可划分为Current逾期、ever逾期两类。

**Current逾期：**在统计节点计算当前逾期的标的

**ever逾期：**在统计节点计算历史逾期的标的

说明：

ever逾期的计算会更严格一些，需要将历史满足逾期条件的标的都统计计算出来。Ever逾期与Current逾期相结合一起分析，能观测到Vintage口径的留存率。另外，ever逾期口径计算Vintage在风控评分模型中定义Y样本的时候也会经常用到。

4.根据指标逾期的口径，常规可划分为X+，30+，60+，90+，120+，150+，180+。

按照上述的分类，粗略估算下，共有232*7=84种，所以我们在解读应用Vintage时，需要对好口径的暗号，明确是哪一种。如果再加上展示的维度，将会有更多类别（常见的维度为月度、季度、年等）。

在掌握了Vintage的常见种类后，我们来了解通过Vintage分析能解读应用什