基于因果强度与自回归的预测模型

最新推荐文章于 2024-07-07 12:41:23 发布
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本文探讨如何通过建模量化时间序列X到Y的因果影响强度，提高预测性。介绍了马尔科夫链、最小二乘法求解自回归模型，并构建了因果强度模型，利用熵计算公式评估因果关系。

第一次写博客，语言组织上还望见谅.

本篇文章内容主要通过建模的方式量化时间序列X到时间序列Y的因果影响强度，通过确定合适的因果关系来提高序列的可预测性。

在讲述文章模型前，我们首先了解下两点必要的知识内容。

一、马尔科夫链及马尔科夫的过程表示


           

二、最小二乘法求取自回归模型系数

首先针对一个含有n个样本的序列线性化表示如下：


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