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量化交易系统中的策略回撤和停止是风险管理的重要组成部分。下面是详细描述及示例:
1. 策略回撤管理
策略回撤是指投资组合从峰值到低谷的最大跌幅,衡量的是投资的风险。有效的回撤管理可以防止损失过大,保持策略的可持续性。
方法:
1. 设置回撤阈值:
设定一个最大回撤阈值,当回撤超