量化交易系统中+如何避免策略的过拟合？

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在量化交易系统中，避免策略的过拟合是一个关键挑战。过拟合指的是策略在历史数据上表现非常好，但在未来的数据上表现不佳。这通常是因为策略过于复杂，捕捉到了历史数据中的噪音而不是有效的模式。以下是一些避免过拟合的策略和方法，并附有示例说明：

1. 简化模型

方法: 使用更简单的模型和更少的参数。复杂的模型更容易捕捉到数据中的噪音。<