zhanggao2014的博客

量化数据中台系列（六）——复权算法详解与代码实现细节解析（tgw）已经详细介绍了复权因子计算。本文结合tgw与talib，高性能计算指标，举出三种例子：（1）输入为个时间序列，输出为个时间序列；（2）输入为个时间序列，输出为个时间序列；（3）输入为个时间序列，输出为个时间序列；

包含level-2（逐笔成交、逐笔委托、十档盘口、委托队列）、level-1（五档盘口、最新价）、分钟K线、日K线、周K线、月K线等.所有的技术架构，以满足实际应用要求为目标，所以本文所设计的技术架构以满足“量化交易实用性”为目的，不追求技术上的极致性能！行情数据是时序数据，所以需时序数据库，目前开源的、免费的、支持多核、支持分布式，只有clickhouse较为免费、简单、实用。财务数据（资产负债表、现金流量表、利润表、业绩预告等）、股东数据、龙虎榜数据、板块成分股、行业成分股、除权除息数据等。

采用1个mongos节点、1个config节点、4个shard的配置模式。量化数据中台的资讯数据和另类数据，选用非关系型数据MongoDB。4.mongo异常关闭后，启动。1.mongo 安装。

redis主要是为了作为celery的backend使用；rabbitmq主要是为了作为celery的消息中间件使用；

1. 单次复权因子单次复权因子的计算有两种计算方法：（1） 根据交易所行情数据计算这种计算方式与交易所价格一致，但策略回测时的收益计算不包含分红再投资收益，对收益率有一定影响。（2） 根据除权除息数据计算比例 = 送股比例 + 转增比例 + 缩减比例这种计算方式与交易所价格不一致，但策略回测时的收益计算包含分红再投资收益。第一种方式简单实用，第二种方式收益计算更准确，个人认为第一种完全可以适用，但也对两种方式都做出说明和代码示例。2. 前复权。

1. 登录tgw2. 获取交易日历3. 获取代码表4. 获取全市场日K线数据5. 保存数据到本地6. 读取数据。