概率论与数理统计-第24篇：概率统计在金融科技（FinTech）中的创新应用

概率论与数理统计-第24篇：概率统计在金融科技（FinTech）中的创新应用

一、金融科技浪潮下的量化革命：概率统计的关键角色

在金融科技（FinTech）快速发展的时代，金融市场的复杂性和不确定性日益增加。从高频交易、智能投顾到风险评估与管理，金融科技的各个领域都离不开对数据的深度分析和对风险的精准把控。概率统计作为量化不确定性、挖掘数据规律的核心工具，为金融科技提供了坚实的理论基础和实用的分析方法。通过对金融数据的概率建模和统计推断，能够帮助金融机构和投资者更好地理解市场动态，优化决策过程，实现风险可控的收益增长。

二、金融市场的概率建模

1. 资产价格与收益率模型

金融市场中，资产价格的波动具有随机性和不确定性。常见的建模方法包括：

• 几何布朗运动模型：广泛应用于股票、期权等金融资产的价格建模。该模型假设资产价格StS_t