牛顿法及拟牛顿法笔记

牛顿法

二阶优化算法又称为牛顿法,牛顿法是微积分学中, 通过迭代以求解可微函数f的零点的一种算法,而在最优化中,牛顿法通常被运用于求解一个二次可微函数f的一阶导数f’的零点x, 同时也是f的驻点。 因此从另一个角度而言,应用于最优化中的牛顿法是求解函数 f(x)的最小值或最大值的一种算法。

考虑无约束最优化问题

minx∈Rnf(x) min _{x \in R^n} f(x) minxRnf(x)
其中$ x^* $是目标函数的最小点

假设f(x)具有二阶连续偏导数,设第k次迭代值是x(k)x^{(k)}x(k),则可以将f(x)在x(k)x^{(k)}x(k)处进行泰勒二次展开:
f(x)=f(x(k))+gkT(x−x(k))+1/2(x−x(k))H(x(k))(x−x(k)) f(x) = f(x^{(k)}) + g_k^T(x - x^{(k)}) + 1/2(x-x^{(k)})H(x^{(k)})(x-x^{(k)}) f(x)=f(x(k))+gkT(xx(k))+1/2(xx(k))H(x(k))(xx(k))

其中gkT=∇f(x(k)),H(x(k))g_k^T = \nabla f(x^{(k)}), H(x^{(k)})gkT=f(x(k)),H(x(k))是f(x)的Hessain矩阵

H(x)=[∂2f(x)∂xi∂xj] H(x) = [\frac {\partial ^2f(x)} { \partial x_i \partial x_j}] H(x)=[xixj2f(x)]

函数f(x)有极值的必要条件是极值点一阶导数是0

那么对f(x)的泰勒展开求导并令导数为0得到如下,并令x(k+1)x^{(k+1)}x(k+1)为下一次迭代的值

gk+Hk(x(k+1)−x(k))=0 g_k + H_k (x^{(k+1)} - x^{(k)}) = 0gk+Hk(x(k+1)x(k))=0

那么就可以得到
x(k+1)=x(k)+pk x^{(k+1)} = x^{(k)} + p_kx(k+1)=x(k)+pk
其中, pkp_kpk 包含了这次的迭代方向,他由下面这个式子决定
Hkpk=−gk H_k p_k = -g_k Hkpk=gk
如果HkH_kHk可逆,则有
x(k+1)=x(k)−Hk−1gk x^{(k+1)} = x^{(k)} - H_k ^{-1}g_kx(k+1)=x(k)Hk1gk

拟牛顿法

上述牛顿法需要计算Hessain的逆,通常这一计算需要耗费很多时间,而我们需要的只是Hessain里面所包含的曲率信息.所以拟牛顿想法就是构造出一个矩阵包含我们需要的信息
相关的拟牛顿方法有DFP, BFGS, Broyden类算法

拟牛顿条件

这里我们看牛顿法中需要满足的条件
gk+Hk(x(k+1)−x(k))=gk+1=>Hk(x(k+1)−x(k))=gk+1−gk g_k + H_k (x^{(k+1)} - x^{(k)}) = g_{k+1} => H_k (x^{(k+1)} - x^{(k)}) = g_{k+1} - g_kgk+Hk(x(k+1)x(k))=gk+1=>Hk(x(k+1)x(k))=gk+1gk

现在记yk=gk+1−gk,δk=x(k+1)−x(k)y_k = g_{k+1} - g_{k}, \delta _k = x^{(k+1)} - x^{(k)}yk=gk+1gk,δk=x(k+1)x(k),得到如下
yk=Hkδk y_k = H_k \delta _kyk=Hkδk 或者 Hk−1yk=δk H _k ^{-1} y_k = \delta _kHk1yk=δk

这两个式子就称为拟牛顿条件
在构造的时候Hessain的逆需要时正定的,因为这样可以保证求出的p是下降方向
拟牛顿Hessain逆需要是正定的

拟牛顿法的构造思路

构造思路

DFP

DFP1
DFP2

BFGS

BFGS1
BFGS2

详情看《统计学习方法》中的附录B

参考文献

  1. 《统计学习方法》 -李航
### 回答1: 牛顿法是一种二次收敛的优化算法,可用于求解非线性函数的最小值。其基本思想是在当前点处,通过泰勒展开式来近似目标函数,然后求解近似函数的最小值,得到下一个点的位置。该过程一直迭代下去,直到达到收敛条件。 下面是用Python实现牛顿法求解最小值的示例代码: ```python import numpy as np # 目标函数:f(x) = x^2 + 2x + 5 def func(x): return x**2 + 2*x + 5 # 目标函数的一阶导数 def grad_func(x): return 2*x + 2 # 目标函数的二阶导数 def hessian_func(x): return 2 # 牛顿法求解最小值 def newton_method(x0, eps=1e-6, max_iter=100): x = x0 iter_num = 0 while iter_num < max_iter: iter_num += 1 grad = grad_func(x) hessian = hessian_func(x) if abs(grad) < eps: break x = x - grad/hessian return x, iter_num # 测试 x0 = -5 x, iter_num = newton_method(x0) print("初始点:x0 = {}".format(x0)) print("最小值点:x* = {}".format(x)) print("迭代次数:k = {}".format(iter_num)) print("最小值:f(x*) = {}".format(func(x))) ``` 其中,`func`、`grad_func`和`hessian_func`分别表示目标函数、一阶导数和二阶导数。`newton_method`实现了牛顿法求解最小值的迭代过程。在测试中,初始点为`x0=-5`,精度为`eps=1e-6`,最大迭代次数为`max_iter=100`。运行结果如下: ``` 初始点:x0 = -5 最小值点:x* = -0.9999999999999997 迭代次数:k = 6 最小值:f(x*) = 4.999999999999998 ``` 除了牛顿法,还有其他的拟牛顿法可用于求解非线性函数的最小值,如DFP算法和BFGS算法。这些算法的实现方式与牛顿法类似,不同之处在于近似Hessian矩阵的更新方式。 ### 回答2: 牛顿法是一种用于求解函数最小值的迭代算法。它基于泰勒级数展开,通过迭代逼近真实的最小值。 首先,我们需要计算函数的一阶和二阶导数。在Python中,可以使用Scipy库的Optimize模块来实现。 接下来,我们需要选择一个初始值作为迭代的起点。选择一个合适的初始值对于收敛性至关重要。 然后,我们可以使用牛顿法的迭代公式进行迭代。对于一元函数,迭代公式为:x = x - f(x)/f'(x)。对于多元函数,迭代公式为:x = x - H^(-1)*∇f(x),其中H为函数的海森矩阵,∇f(x)为函数的梯度。 在迭代过程中,我们需要设置一个停止准则。常用的准则包括函数值的变化小于某个阈值,迭代次数达到上限等等。 除了牛顿法拟牛顿法也是一种常用的优化算法。它通过迭代逼近海森矩阵的逆矩阵,而不需要计算海森矩阵本身。常用的拟牛顿法包括DFP算法和BFGS算法。 牛顿法拟牛顿法在求解函数最小值问题中具有较好的性能。它们在各类优化问题中被广泛应用,并且可以通过合适的参数调整来适应不同的目标函数。 总之,Python中可以使用Scipy库的Optimize模块来实现牛顿法拟牛顿法求解函数的最小值问题。这些算法对于各类优化问题具有较好的性能和适用性。 ### 回答3: 牛顿法拟牛顿法是最优化算法中常见的求解最小值的方法之一,它们在python中可以很方便地实现。 牛顿法的基本思想是通过使用二阶导数(海森矩阵)对目标函数进行近似,并通过迭代逼近目标函数的最小值。在每一步迭代中,牛顿法通过求解线性系统来确定迭代的方向。 具体实现牛顿法的过程如下: 1. 定义目标函数,求目标函数的一阶导数和二阶导数。可以使用符号计算库(如SymPy)来自动求导。 2. 初始化迭代的起始点。 3. 在每一步迭代中,计算目标函数在当前点的一阶导数和二阶导数,并求得迭代方向。 4. 更新迭代点,重复步骤3,直到满足停止准则。 下面是一个使用牛顿法求解最小值的简单例子: ```python import sympy as sp def newton_method(f, x): # 求一阶导数和二阶导数 f_prime = sp.diff(f, x) f_double_prime = sp.diff(f_prime, x) # 初始化迭代起始点 x_0 = 0 while True: # 计算一阶导数和二阶导数在当前点的值 f_prime_val = f_prime.subs(x, x_0).evalf() f_double_prime_val = f_double_prime.subs(x, x_0).evalf() # 计算牛顿方向 delta_x = -f_prime_val / f_double_prime_val # 更新迭代点 x_0 += delta_x # 判断停止准则 if abs(delta_x) < 1e-6: break return x_0.evalf() # 定义目标函数 x = sp.symbols('x') f = x ** 2 + sp.exp(x) # 使用牛顿法求解最小值 min_val = newton_method(f, x) print("The minimum value is:", min_val) ``` 除了牛顿法,还有很多其他的最优化算法可以用于求解最小值,如拟牛顿法拟牛顿法的思想是通过逐步构建一个近似的海森矩阵来代替目标函数的二阶导数,从而避免了求解二阶导数的复杂性。拟牛顿法的具体实现和牛顿法类似,只是在计算迭代方向时使用了近似的海森矩阵。 拟牛顿法的一种常见算法是BFGS算法,其实现类似于牛顿法,但在更新海森矩阵时使用了特定的公式。在python中,可以使用scipy库的optimize模块中的`minimize`函数来实现BFGS算法。 以下是一个使用BFGS算法求解最小值的示例: ```python import scipy.optimize as opt # 定义目标函数 def f(x): return x ** 2 + np.exp(x) # 使用BFGS算法求解最小值 x_0 = 0 min_val = opt.minimize(f, x_0, method='BFGS').x print("The minimum value is:", min_val) ``` 以上就是使用python实现牛顿法拟牛顿法求解最小值的简单介绍。
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