金融统计的基本概念

最大回撤

最大回撤是指在选定周期内任意时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，即金融产品在买入周期内的最糟糕的情况。

风险金

风险金，又称为保证金，期货保证金包括结算保证金和交易保证金，结算保证金是指会员按会员结算标准缴纳的用于结算的保证金。交易保证金是客户因持有期货合约而需要缴纳的保证金，交易保证金分为初始保证金和追加保证金。

对数收益率

r = ln(pt/pt-1)

它的经济学意义是价格每增加一元钱，收益率增加1%

信息熵

信息熵是一种把信息量化的方法，信息熵越大说明变量越随机，包含的信息量越多。

信息熵的计算公式：

H(X)=−∑xεXP(x)logP(x))

信息熵的单位是 bit

从数学公式中可以看出，信息熵其实是一种随机变量信息的期望。

信息熵的用处;

1.自然语言处理

通过反映文字内容以及编码的随机性，从而确定文章包含的信息量。

例如，一本50万字的中文书平均有多少信息量。我们知道，常用的汉字约7000字。假如每个汉字等概率，那么大约需要约13比特（即13位二进制数，213=8192）表示一个汉字。 

应用信息熵就是，一个汉字有7000种可能性，每个可能性等概率，所以一个汉字的信息熵是：

H=-((1/7000)·log(1/7000)+(1/7000)·log(1/7000)+…(1/7000)·log(1/7000))=12.77(bit)

实际上由于前10%汉字占常用文本的95%以上，再考虑词语等上下文，每个汉字的信息熵大约是5比特左右。所以一本50万字的中文书，信息量大约是250万比特。需要注意这里的250万比特是个平均数。 

2.特征权重确定

特征的信息熵越小，说明特征包含的信息量越小，变量越随机，变量权重越大。

H(X)=−∑xεXP(x)logP(x))