CTP接口入门

该文章主要讲什么

这篇文章的面向对象是有一些C++基础，并且想用C++来做程式化交易的同学。
这篇文章可以算是我的程式化学习笔记中的一篇。其中介绍了CTP的简单的使用方式，并且附上了一些代码以及我在试用的时候遇到的一些小坑。

什么是CTP

CTP是上海期货推出的一套可供程序调用的交易接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。

接口相关文件下载

CTP接口可以在上期官网下载。
上期的CTP接口维护似乎比较混乱，新旧版本混在一起了。
我们只需要下载最新版本的API接口和API文档 (以下简称doc)即可。

环境搭建

按照doc里说的，搭建好环境就可以用了。
虽然所需的东西在doc里都说明了，但是在这里我还是简单地复述一下吧。

项目创建

使用Visual Studio，建立新项目，将头文件，库文件还有dll的路径设置好就行了。

前置知识

• CTP的所有接口都分为Spi和Api两种，分别对应C++中的类：XXXXSpi和XXXXApi。下面说的Api和Spi指的都是这两种东西。
• 我们主动对服务器发出的请求都是通过Api进行
• 而服务器的所有响应消息，都得用Spi，通过重写虚函数的形式接收
• 所有Api都有自己的创建（实例化）方法：XXXXApi::CreateXXXXApi，不应使用new
• Spi没有自己的实例化方法，可以按自己喜欢的方式实例化。但是Spi必须注册到Api中才会有用。
• Spi和Api一般是配套的，通用的初始化方式是（以CThostFtdcMdApi为例子，其他的都一样）：

auto market_api = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi("flow", false);  // 创建Api
MdSpi mdspi(market_api);                                            // 创建Spi(MdSpi继承于CThostFtdcMdSpi)
market_api->RegisterSpi(&mdspi);                                    // 将Spi注册到Api（将Spi与Api关联在一起&