第13篇：不同评分卡模型的好坏样本定义

• 一、申请评分卡

滚动率分析是一种重要的好坏样本定义的方法

首先明确一下逾期的不同状态：

·M0状态：用户正常还款，也可以表示未c

·M1状态：超过还款日1到30天且不足30天的逾期状态

·M2状态：超过还款日30天到60天且不足60天的逾期状态

·M3状态：超过还款日60天到90天且不足90天的逾期状态

·M3+状态：超过还款日90天以上的逾期状态

对每种状态求平均值得到多个月份状态转移的平均值，如果将每种状态的平均转移概率做累乘就可以得到图示结果。其中c-M6表示由正常还款状态一致恶化到M6逾期的概率为1.72%。计算公式如下：

（c-M1）%*（M1-M2）%*（M2-M3）%*（M3-M4)%*（M4-M5