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RSS订阅原创 沃顿研究WRDS数据库的应用方法
本文档记录了WRDS数据库中美股股票交易数据CSRP子库的使用教程。以复制动量效应（momentum）为例，展示了必要的数据清洗和查询过程。
2025-03-09 19:01:20
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原创 内生性处理：DID
文章简述了计量经济学中由于遗漏变量造成的内生性问题。讲解了DID解决估计量偏差的原理以及公式推导，并通过Stata演示了操作过程
2024-04-06 10:04:04
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原创 史上最全！股票收益率的区分和计算
金融学的研究中不可避免要用到的一类变量就是各种金融资产的收益率。尽管这个概念对于大家来讲都不陌生，但是在具体计算和使用的过程中还是会出现一些细节上的问题。本文在这里对收益率这个概念进行一次详细的讲解和整理。文章要点解释简单收益率和对数收益率的差异计算金融资产的累计收益率、年化收益率使用Python实现各种收益率的计算。
2024-04-01 23:18:15
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原创 基于分位数回归的delta-CoVaR计算
使用分位数回归和滚动窗口的估计方法计算系统性风险代理指标delta_CoVaR。包含模型原理，使用数据以及计算所需要的Python代码。
2024-03-31 01:29:17
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原创 Machine Learning（2）PCA & SVD
PCA（Principal Component Analysis） 是一种常见的数据分析方式，常用于高维数据的降维，可用于提取数据的主要特征分量。
2023-07-24 21:18:55
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原创 Machine Learning（1）DecisionTree
在日常生活中，我们所做出的决策往往要根据一系列现有条件和过去经验。这种根据历史数据提炼出规则，并以现有信息为基础形成决策，在数据挖掘领域中，我们称之为决策树分类算法。决策树（Decision Tree）是一种十分常用的分类方法，属于监督学习（Supervised Learning）。监督学习就是给出一批样本，每个样本都有一组属性和一个分类结果（即类标签已知），算法通过学习这些样样本，得到一个决策树，这个决策树能够对新的数据给出合适的分类。
2023-07-23 17:02:04
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空空如也
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