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RSS订阅原创 ML008 K近邻算法
k近邻(k-nearest neighbor,k-NN)算法是一种经典的分类方法，其是根据新输入实例的k个最近邻实例的类别来决定分类，本文基于Python，基于Numpy和sklearn两种模块对k近邻算法进行了实现
2023-07-15 23:34:46
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原创 ML007 线性判别分析
线性判别分析（LDA)是一种经典的线性分类方法，其基本思想是将数据投影到低维空间，使得同类数据尽可能地接近，异类数据尽可能地疏远，本文基于Numpy定义了一个LDA类，并与sklearn中的同类算法进行了效果比较
2023-07-15 00:05:45
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原创 ML005 对数几率回归（含代码）
本文提供了对数几率回归的基于Numpy的自行代码编写实现与基于sklearn模型直接调用，并提供了对数几率回归模型的数理推导
2023-06-11 10:13:42
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原创 ML004 线性回归
本文基于Python中的numpy与sklearn分别构建了线性回归模型，并给出了线性回归模型的数理推导。线性回归包含了最朴素的由自变量到因变量的机器学习建模思路，基于均方误差最小化的最小二乘法是线性回归模型求解的基本方法，通过最小均方误差和R方系数可以评估线性回归的拟合效果，线性回归模型也是其他各种线性模型的基础
2023-06-08 15:35:41
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原创 FES04:绘制波动率曲面
根据题目要求，本报告场内期权选择华泰柏瑞沪深300ETF期权4月1日的价格序列。通过调用pandas_profiling对数据进行大致了解后，发现4月1日当天，华泰柏瑞沪深300ETF期权在时间维度上存在四个不同到期日的期权品种。因此，对不同到期日的期权选择不同的无风险利率。在无风险利率选择方面，相较于国债利率，我选择银行间同业拆借利率(Shibor)作为无风险利率。
2023-04-28 21:10:59
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原创 FEC01：障碍水平逐级递减雪球产品定价代码
雪球产品具体分析内容见下方链接，本文仅提供相关代码：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_47870819/article/details/130229105https://blog.youkuaiyun.com/weixin_47870819/article/details/130229105
2023-04-26 22:43:27
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原创 FES02：障碍水平逐级递减雪球（风险管理视角）
本文从风险管理视角对障碍水平逐级递减雪球进行了研究学习，从风险分析，VaR，希腊字母，风险对冲方案以及定价模型在风控中的作用几方面，进行了研究学习。附部分代码。
2023-04-26 22:35:40
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原创 R语言复现金融风险平价模型
风险平价模型认为：各类投资品（权益、债券、商品等）的收益率由未来的经济情况决定，而经济情况则主要由经济增长和通胀两大因素驱动。因此，根据它们的变动，经济环境可分为四种情况：“经济上升”、“经济下降”、“通胀上升”、“通胀下降”，如图所示，不同经济环境中表现较优异的资产各不相同。所以，将投资组合的风险平均的暴露在不同的经济环境中，从而对冲市场环境的风险，使得未来无论处于哪一种经济环境，该投资组合的风险都是可控的。
2023-04-26 22:29:47
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原创 （Python代码）求解风险平价投资组合迭代方法的改进
本文参考Jaehyuk Choi and Chen Rong(2022)的研究，使用Python对现有的两种迭代方法即循环坐标下降法（CCD）和牛顿法进行了改进。
2023-04-26 22:16:45
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原创 （同花顺MindGo代码）基于基本面动量效应与波动率缩放的双重动量因子量化投资策略(部分代码)
【代码】（同花顺MindGo代码）基于基本面动量效应与波动率缩放的双重动量因子量化投资策略(部分代码)
2023-04-26 09:04:53
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原创 FES02：障碍水平逐级递减雪球（风险管理视角）
本文从风险管理视角对障碍水平逐级递减雪球进行了研究学习，从风险分析，VaR，希腊字母，风险对冲方案以及定价模型在风控中的作用几方面，进行了研究学习。附部分代码。具体雪球合约见FES01：某雪球合约学习（拆解与定价）对于金融机构而言，需要。标的价格的方向性变动会，从而影响本产品的收益水平。金融机构作为收益的给付方，本身需要依据标的价格的变化进行对冲，以管理自身风险。
2023-04-24 19:43:40
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原创 R语言复现金融风险平价模型
本文使用R语言对金融领域的风险平价模型进行复现，数据使用范围2010-01-04-2020-12-19，数据内容包括中国十年期国债、中国A股上证指数、美国标普500指数以及纽约黄金指数期货。
2023-04-19 16:21:39
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机器学习领域 线性回归模型数理推导及python代码实现
2023-06-11
ML005 对数几率回归.pdf
2023-06-11
外汇市场隐含波动率曲面的matlab实现
2023-06-11
空空如也
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