协方差矩阵

协方差矩阵相关

1、协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。就是方差及协方差在一个矩阵中表现出来。这里就体现了变量间的相关性。
2、我们可以定义一个表示X, Y 相互关系的数字特征，也就是协方差
cov(X, Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]
当 cov(X, Y)>0时，表明 X与Y 正相关；
当 cov(X, Y)<0时，表明X与Y负相关；
当 cov(X, Y)=0时，表明X与Y不相关。
且绝对值越大，相关性越大。
这就是协方差的意义。




原作者链接协方差矩阵的理解、csdn博主–长路漫漫2021