日内转向加仓交易系统模型TB源码

Params

Bool bInitStatues(false); // 初始化标志，修改初始仓位时需设置为True
Numeric InitMyRealMp(0); // 初始化当前仓位，正数表示多单，负数表示空单

Numeric FirstGrid(30); // 第一笔交易的间距，最小跳动；
Numeric AddGrid(5); // 加仓间距，最小跳动

Numeric TotalGrids(10); // 最大交易次数

Numeric TrailingGrid(30); // 移动止损间距，最小跳动

Numeric EveryLots(1); // 每次开仓手数

Numeric OffSet(1); // 委托价偏差，默认买卖价偏差为1个滑点

Numeric ExitOnCloseMins(14.58); //收盘平仓时间

Vars

Numeric HighAfterLongEntry;

Numeric LowAfterShortEntry;

Numeric MyRealMp(0);

Numeric MinPoint;

Numeric tmpPrice;

Numeric tmpLots;

Begin

MinPoint=Minmove*PriceScale;

MyRealMp=GetGlobalVar(0);

HighAfterLongEntry=GetGlobalVar(1);

LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);

if (BarStatus0 And (MyRealMpInvalidNumeric || bInitStatues))

{

MyRealMp=InitMyRealMp;

}

if (Date<>Date[1])

{