如何利用量化交易平台获取实时行情数据进行分析之代码分析

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于 2023-08-17 17:30:00 发布 · 置顶 · 170 阅读

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#软件开发 #架构搭建 #python #数据结构 #算法 #架构 #爬虫

本文介绍如何使用量化交易平台获取全球股票、期货的历史数据和实时行情，平台提供历史数据下载、云端自定义指数合成等功能。代码分享展示了数据接口的使用。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

量化交易平台之行情数据获取方式续

在这里插入图片描述
通过开放的方式提供全球股票（A股、港股、美股）、期货（国内期货、国际期货）等历史数据查询及实盘实时行情订阅
平台特色：
全球大多数行情一次购买即可享受全部数据行情订阅。
历史数据可以提供下载服务方便使用
云端自定义指数合成能力
自定义品种的支持（如不同品种的价差K线等）
实时行情部分时效性强
行情数据接口，分享代码如下：

			tick.AskPrice = f.AskPrice1;
			tick.AskVolume = f.AskVolume1;
			tick.AveragePrice = f.AveragePrice;
			tick.BidPrice = f.BidPrice1;
			tick.BidVolume = f.BidVolume1;
			tick.LastPrice = f.LastPrice;
			tick.OpenInterest = f.OpenInterest;
			tick.UpdateMillisec = f.UpdateMillisec;
			tick.UpdateTime = f.UpdateTime;
			tick.Volume = f.Volume;
			tick.UpperLimitPrice = f.UpperLimitPrice;
			tick.LowerLimitPrice = f.LowerLimitPrice;
			tick.Turnover = f.Turnover;
			tick.HighestPrice = f.HighestPrice;
			tick.LowestPrice = f.LowestPrice;
            tick.SettlementPrice = f.SettlementPrice;
            tick.OpenPrice = f.OpenPrice;