策略的风险评价指标

易夫人0

于 2019-11-30 22:57:47 发布

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文章标签：策略风险评价指标

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本文详细介绍了投资策略中的关键风险评价指标，包括年化收益率、基准年化收益率、阿尔法、贝塔、夏普比率、收益波动率、信息比率、最大回撤和换手率。这些指标帮助投资者评估策略的收益、风险和稳定性，为投资决策提供依据。

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1、年化收益率（Annualized Returns）
表示投资期限为一年的预期收益率，公式为：
在这里插入图片描述
其中，n指回测交易日数量
2、基准年化收益率（Benchmark Returns）
表示参考标准年化收益率，公式为：

其中n指回测交易日数量
3、阿尔法（Alpha）
表示在投资中面临的非系统性风险。Alpha是投资者获得的与市场波动无关的回报，一般用来度量投资者的投资技能，比如投资者获得了12%的回报，其基准获得了10%的回报，那么Alpha或者价值增值的部分就是2%。公式为：
在这里插入图片描述